R中的quantstrat：设置基于日期的退出信号

quantstrat及其附带的许多例子似乎都是围绕着进入和退出交易，通过跨越某种技术指标

然而，假设你有一个任意的指标，你用它来触发交易的进入，但是你只想在第二天的开盘或收盘时平仓交易。您如何最好地实现这个示例

让我们以下面的例子为例：

• 两种仪器：XYZ和ABC
• 进入信号：可以是任何东西-我们只想在“信号”评估为真时进入交易。对于本例，假设在T+0时，XYZ/ABC的比率在任一方向从打开到关闭的变化超过1%
• 退出信号：市场事件，如开盘或收盘。比方说，在这个例子中，我们希望在第二天的开盘交易中平仓我们在上面设定的交易

例如，使用

blotter

编写类似的内容相对容易：

假设名为

ratio

的xts对象具有以下列：

ABC OHLC

XYZ OHLC

以OHLC表示的ABC/XYZ比率

货币OHLC“CCY”（这是一对跨货币）

我们的指标（OpCl（ABC/XYZ））

“向上发送信号？”如果指示器大于1%，该值将计算为1%，否则为0

“信号dn？”如果指示器小于-1%，则评估为1，否则评估为0

我们的准则是：

for( i in 1:nrow(ratio) ) {

  ## Define the dates:

  CurrentDate <- index(ratio[i,])

  NextDate <- index(ratio[i+1,])

  ## Define the prices:

  XYZClosePrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Close[i,])
  ABCClosePrice <- as.numeric(ratio$ABC.Close[i,])

  XYZOpenPrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Open[i+1,])
  ABCOpenPrice <- as.numeric(ratio$ABC.Open[i+1,])

  CCYClosePrice <- as.numeric(ratio$CCY.Close[i,])
  CCYOpenPrice <- as.numeric(ratio$CCY.Open[i+1,])


  ## Define the spread:      

  SpreadOp <- ABCOpenPrice/XYZOpenPrice
  SpreadCl <- ABCClosePrice/XYZClosePrice

  ## Define the hedge ratio (let's say XYZ has a multiplier of 25 and ABC of 50)

  HedgeOp <- 25 * ((CCYOpenPrice/50)/SpreadOp)
  HedgeCl <- 25 * ((CCYClosePrice/50)/SpreadCl)

  # We want to trade 20 lots of XYZ each time with the corresponding hedge amount of   ABC
  Posn <- round(20 * HedgeCl,0)

  ## Add the trading rules (if move > 1% / else move <-1%):     

  # >= +1 % move

  if(ratio[i,'signal up?']==1){


    ## enter position on today's close

    addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
           TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = 20 , TxnFees=0)
    addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
           TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty = - Posn , TxnFees=0)

    ## exit position tomorrow's open

    addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
           TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty = - 20, TxnFeABC=0)
    addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
           TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty = Posn , TxnFeABC=0)}

  else {

    # <= -1% move
    if(ratio[i,'signal dn?']==1){

      ## enter position on today's close

      addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = -20 , TxnFees=0)
      addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty =  Posn , TxnFees=0)

      # exit position on tomorrow's open

      addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
             TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty =  20, TxnFees=0)
      addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
             TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty =  - Posn , TxnFees=0)}

  }

我的问题是：如何输入接下来的两个

ruleSignal

，以便在第二天的开放日轻松解开这对

我知道它可能与

ruleSignal

中的

timestamp

参数有关，但我不知道如何实现它

这里可能有一个非常简单的解决方案，但我陷入了一个试图解决这个问题的循环中

---

一如既往，非常感谢您的帮助。

quantstrat，如手册所述，是一个基于信号的框架。它不是为基于过滤器的交易而设计的

您可以通过在退出规则中使用delay参数来执行您想要的操作。将延迟设置为一天，并将首选参数设置为首选不同的价格列

---

我不打算为你写，但这些信息足以解决你的问题

注意-我还试图开发一个基于

sigcomparation

的解决方案来评估日期比较（即如果今天的日期是昨天的日期加上一个工作日，并且存在现有头寸，则退出交易）"虽然这里也有健康的R-forge财务人员，但你可能会更幸运。谢谢，Brian。感谢你的提示。我认为将信号与过滤器相结合的能力是一个伟大的发展方向。我希望能够做出贡献。你们有机会将R-forge的开发转移到像github这样的地方吗？@n.e.w：这是一个很高的固定成本，所以机会很小。@JoshuaUlrich的成本是美元还是仅仅是改变代码库/调整工作流程等的时间和麻烦？@JoshuaUlrich是可以理解的。感谢你们所有人对所制作的各种软件包所做的出色工作。一流的东西。@Brian G.Peterson，不幸的是我发现了这一点s的解决方案通常不起作用。举一个简单的例子，假设我们有每日数据。我们在第1天输入一个头寸，然后在第3天使用

delay=2

退出。quantstrat随后将添加这两个交易。但现在假设在第2天触发一个新的条目。然后，当quantstrat调用

addTxn

时，它将给出错误：

交易必须按顺序添加。

那么有没有其他方法来制定基于日期的退出规则？

> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+                   arguments = list(sigcol="Cl.gt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=20,
+                                    ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
+                   type='enter', path.dep=TRUE,symbol='XYZ')


> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+                   arguments = list(sigcol="Cl.lt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=Posn,
+                                    ordertype='market', orderside='short', pricemethod='market'),
+                   type='enter', path.dep=TRUE,symbol='ABC')