R代码：为什么预期回报是无穷大？

R代码的目的是读取雅虎MSFT的历史价格，并计算其每日开盘价格的回报

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code

结果始终显示其返回值为无穷大，如下所示：

                          MSFT.Open
Annualized Return               Inf
Annualized Std Dev         136.4471
Annualized Sharpe (Rf=0%)       Inf

---

如果有人能帮我找出导致无穷大的错误，我将不胜感激。

我认为您需要先将价格转换为收益，才能使用table.annoulizedreturns

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code

                          MSFT.Open
Annualized Return            0.0683
Annualized Std Dev           0.2735
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.2498

#加载包
图书馆（quantmod）
库（性能分析）
getSymbols（“MSFT”）#读取数据
#调用函数分析开盘价
r我认为您需要先将价格转换为收益才能使用table.annoulizedreturns

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code

                          MSFT.Open
Annualized Return            0.0683
Annualized Std Dev           0.2735
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.2498

#加载包
图书馆（quantmod）
库（性能分析）
getSymbols（“MSFT”）#读取数据
#调用函数分析开盘价
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