R 时间序列数据预测

我有一个数据集，包含股票利率VIX的截止日期。我的练习是从上一个日期开始预测300个点，并将其与实际历史数据进行比较。1826年对我的数据进行的观察的一个片段

Date    Open    High    Low Close
02/01/2004  17.96   18.68   17.54   18.22
05/01/2004  18.45   18.49   17.44   17.49
06/01/2004  17.66   17.67   16.19   16.73
07/01/2004  16.72   16.75   15.5    15.5
08/01/2004  15.42   15.68   15.32   15.61
09/01/2004  16.15   16.88   15.57   16.75
12/01/2004  17.32   17.46   16.79   16.82
13/01/2004  16.6    18.33   16.53   18.04
14/01/2004  17.29   17.3    16.4    16.75
15/01/2004  17.07   17.31   15.49   15.56
16/01/2004  15.4    15.44   14.9    15
20/01/2004  15.77   16.13   15.09   15.21
21/01/2004  15.63   15.63   14.24   14.34
22/01/2004  14.2    14.87   14.01   14.71
23/01/2004  14.73   15.05   14.56   14.84
26/01/2004  15.78   15.78   14.52   14.55
27/01/2004  15.28   15.44   14.74   15.35
28/01/2004  15.37   17.06   15.29   16.78

代码生成了一个预测，它是一个平面图，我想在同一个图中绘制历史数据。我该怎么做

r_vix=diff(log(VIX[,"Close"]))
fit_1step <- auto.arima(r_vix[1:15])
h=300
forecast_1step = forecast(fit_1step, h=h)
plot(forecast_1step, xaxt="n",type="b")
plot_labels = 5
axis(1, at=seq(0,length(r_vix)+h-1,plot_labels), labels=VIX$Date[seq(2, length(r_vix)+h,plot_labels)] )

r_vix=diff（log（vix[，“Close”]））
fit_1step部分问题在于，您试图使用
ts
对象表示日期。通常，
ts
用于在等间隔时间点（如每日、每周或每月）采样的数据。您的时间序列缺少周末和某些节假日的数据，因此
ts
不合适，预测功能也不需要<代码>自动。arima可以使用包含数据的向量。您唯一的问题似乎是在由绘图功能为
forecast
对象创建的图表上显示日期。下面是一个如何做到这一点的例子

library(forecast)
r_vix <- diff(log(VIX[,"Close"]))[-1]
num_train <- 1826           # number of points used to calculate ARIMA model
fit_1step <- auto.arima(r_vix[1:num_train])
h <- 300                    # number of forecast points
forecast_1step = forecast(fit_1step, h=h)
plot_start <- 1000          # number of points at start of data series omitted from plot
plot(forecast_1step, xaxt="n", xlim=c(plot_start, num_train+300), ylim=range(r_vix))
data_fcst_pts <- num_train:(num_train+h)    # range of data points in forecast interval
points(data_fcst_pts, r_vix[data_fcst_pts],col="blue", type="p", pch=16)
plot_labels <- 126      # interval between x-axis major tick marks
axis(1, at=seq(0,length(r_vix)+h-1,plot_labels),  
     labels=VIX$Date[seq(2, length(r_vix)+h,plot_labels)] )

库（预测）
嗨，沃尔茨，我已经编辑了我原来的问题。还有一些问题。你为什么要设置h->6，我想是300，这是我的预测期。我设置了h