断点(strucchange包)
我想知道包(strucchange)给出的断点是否对应于: 一个时期的结束,还是一个新时期的开始? 例如,我发现一个breakdate=2003。我假设这是第二阶段的开始,但是,当我将2003年纳入回归时,我发现比将2003年纳入第二阶段时的R²更好。断点(strucchange包),r,package,time-series,regression,R,Package,Time Series,Regression,我想知道包(strucchange)给出的断点是否对应于: 一个时期的结束,还是一个新时期的开始? 例如,我发现一个breakdate=2003。我假设这是第二阶段的开始,但是,当我将2003年纳入回归时,我发现比将2003年纳入第二阶段时的R²更好。 谢谢文档将断点称为i_j, 这些片段是i_{j-1}+1,…,i_j。 换句话说,断点对应于时段的结束 您可以在一个简单的示例中进行检查:片段是1:5和6:10 library(strucchange) y <- c( rep(0,5),
谢谢文档将断点称为
i_j
,
这些片段是i_{j-1}+1,…,i_j
。
换句话说,断点对应于时段的结束
您可以在一个简单的示例中进行检查:片段是1:5
和6:10
library(strucchange)
y <- c( rep(0,5), rep(1,5) )
breakpoints(Fstats(y ~ 1))
# ...
# Breakpoints at observation number:
# 5
库(strucchange)
y文档将断点称为i_j
,
这些片段是i_{j-1}+1,…,i_j
。
换句话说,断点对应于时段的结束
您可以在一个简单的示例中进行检查:片段是1:5
和6:10
library(strucchange)
y <- c( rep(0,5), rep(1,5) )
breakpoints(Fstats(y ~ 1))
# ...
# Breakpoints at observation number:
# 5
库(strucchange)
Y