R 绘制非基于时间的对象的累积收益图表
我有一个资产回报向量,每行没有日期R 绘制非基于时间的对象的累积收益图表,r,charts,R,Charts,我有一个资产回报向量,每行没有日期 是否有一种类似于chart.CumReturns的方法,从packagePerformanceAnalytics返回,它不需要矢量、数据帧等,这是一个基于时间的对象(我没有行中的日期).如果您想保留图表的所有功能。CumReturns和该功能生成的绘图外观,您可以创建假日期,将向量转换为图表的格式。CumReturns接受(例如xts或zoo),然后使用chart.CumReturns绘图,并移除假x轴。似乎chart.CumReturns不处理order.b
是否有一种类似于
chart.CumReturns
的方法,从packagePerformanceAnalytics
返回,它不需要矢量、数据帧等,这是一个基于时间的对象(我没有行中的日期).如果您想保留图表的所有功能。CumReturns
和该功能生成的绘图外观,您可以创建假日期,将向量转换为图表的格式。CumReturns
接受(例如xts
或zoo
),然后使用chart.CumReturns
绘图,并移除假x轴。似乎chart.CumReturns
不处理order.by=index(x)
,因此您需要一个“真实”日期
library(PerformanceAnalytics)
library(xts)
# an example vector
vec <- coredata(edhec)[ , "Funds of Funds"]
# create fake dates, e.g.:
date <- seq(Sys.Date(), by = "1 month", length.out = length(vec))
# convert to xts (or zoo) object
xt <- xts(x = vec, order.by = date)
# plot without fake x axis
chart.CumReturns(xt, main = "Cumulative Returns", xaxis = FALSE)
库(性能分析)
图书馆(xts)
#示例向量
vec为什么不自己计算累积回报(cumsum(x)
如果你有日志回报并且想要日志回报,exp1m(cumsum(log1p(x)))
如果你有比率回报并且想要比率回报)并用plot
绘制它们?好主意,但是图表与时间1的((1+回报)和时间2的((1+回报)没有什么不同)-1计算这是等效的,但是获取日志返回的总和在数值上比cumprod(1+x)
更稳定(在绘图上,除非序列很长,否则您不太可能看到任何差异)。谢谢,最后一个问题,您如何将日期添加到数据框中,以便我可以在一个单独的图表x中绘制多个列的图表