验证arima系数

我使用以下示例代码对数据运行AR1进程 （只是我为检查功能而选择的数字）：

残差为：

> arima(data_ts,order=c(1,0,0))$resid
Time Series:
Start = 1 
End = 8 
Frequency = 1 
[1] -1.4581973  0.5521706  0.3383218  0.2487084 -2.3582160  0.8556328  2.0348596
[8] -1.0547538

现在，系数应该是-0.6965，截距应该是5.0323。我想核实一下结果。因此，我将相应地分配参数，即：

data[8] = intercept + coefficcient_data[7] + residual[8]

但它永远不会正确。我做错了什么？顺便说一句-尝试ar函数会产生不同的结果：

ar(x = data_ts, aic = FALSE, order.max = 1, method = "ols")

Coefficients:
      1  
-0.6786  

Intercept: 0.3527 (0.4951) 

选择的订单1西格玛^2估计为1.709。但是，当我将时间序列参数分配到估计的方程+误差上时，结果是不正确的。有什么想法吗？

好的，在

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实际截距为：截距*（1-系数）

@VincentBonhome-谢谢！

ar(x = data_ts, aic = FALSE, order.max = 1, method = "ols")

Coefficients:
      1  
-0.6786  

Intercept: 0.3527 (0.4951)