Stata IV面板数据的变量？(萧安德龙)和"x2B,；内生性检验

我正在尝试确定用于数据集的模型。我们的目标是估算MBA课程的入学率，但在学费和学费之间存在潜在的内生性问题

我尝试使用Anderson Xiao（1981）的方法，在3sls回归模型中计算学费

其中，我使用：

reg3 ( d.tuition1 d.gmat l2.lenrolment ) ( d.lenrolment d.avgmat l2.tuition)

但发现学费和入学率之间没有显著关系。我不知道该怎么解释

正常人

xtreg lenrolment tuition gmat, fe

学费的系数在5%时很重要。但在reg3模型中，我发现在0.5以上与p值没有关系

我不确定如何进行内生性测试，因为我不确定两次滞后变量是否适合作为IV，因为reg3模型没有给出显著的结果

我做了2sls内生性测试：

ivregress 2sls d.lenrolment d.avgmat (l.d.tuition = l2.tuition)

埃斯塔恩多格酒店

返回分别大于0.4的durbin和hausman wu

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这表明学费是外生的？这与之前的文献相矛盾

嗨，毛绒蛋糕欢迎使用Stack Overflow！你不太可能得到这个问题的答案，因为它涉及计量经济学，而不是编码和/或语法问题。这个问题会更适合你。