Stata中的自动回归程序

我将使用《非流动性与股票收益：横截面和时间序列效应》（2002）一文中提出的Amihud模型研究股票市场中非流动性与收益之间的关系。我想知道是否有可能自动化回归分析。我的样本中有2000多只股票，我希望避免逐一运行每个回归，从而加快过程。

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您知道是否可以在Stata中自动化此过程？或者，是否可以使用其他统计软件（R、SAS、Matlab、Gretl等）来实现这一点？如果是，我该怎么做呢？

你应该把

foreach

和

forval

作为循环的方式

 forval i = 1/3 { 
     regress Ystock`i' Xstock`i' 
 }

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当且仅当存在与您指定的名称相同的变量时，这将是一个示例。如果您有其他名称或不同的数据结构，则仍然可以进行循环

你期望仅仅提到一篇论文的标题就足以让你的目标明确，这就减少了你的读者群。在任何列表或论坛上，更好的做法是提供更多细节，或者至少提供更好的参考。这里没有任何迹象表明你尝试过用任何语言编写代码。我没有问过关于这篇论文的任何问题。我只是问是否存在允许我自动运行回归的代码。我的意思是：我有一个回归模型，比如Yit=a+b*Xit；我必须对样本中的每个I在时间t运行几次。我的问题是：我必须逐个运行回归，还是stata（或其他软件）中存在允许我只运行一次回归的代码？我不知道代码，但我认为这是可能的！特别是，在我的例子中，我有一个库存样本I，其中I=stock1，stock2，stock3，。。。。我必须在stata regresse-Ystock1=a+bXstock1、regresse-Ystock2=a+bXstock2上运行，还是存在一个代码，允许我不手动逐个编写每个回归？比如excel中的宏。感谢并为这个愚蠢的问题感到抱歉！谢谢！真正地你真的很有用！！再次感谢！