Wolfram mathematica 从金融衍生[]函数中获得希腊以外的(瓦纳、伏尔加)因素
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金融衍生[]
函数计算金融期权价格和一些敏感性(又称希腊语),即delta
,gamma
,vega
,rho
和theta
我正在尝试实施一种所谓的Vanna-Volga方法来为外汇奇异期权定价,该方法还需要计算Vanna,即D[价格、波动性、现货]
,以及Volga
,即D[价格,{volatility,2}]
但是,FinancialDerivative[]
函数既不计算vanna
/volga
,也不允许我使用分析的D[,]
有没有一个解决方案我还没有尝试过
非常非常感谢。Poomjai Nacaskul