C++ 马尔可夫决策过程/随机最优控制求解器c/c++；

我正在寻找马尔可夫决策过程的解算器/优化器/ 随机最优控制问题（另见

这个问题是用一组微分方程描述的，但它在时间上是离散的

d w / dt = u f(w) + z * w
d R / dt = (1-u) g(w)

其中f（.）、g（t）是某个函数，z是正态/对数正态/幂律概率分布的随机变量，u是包含在[0,1]中的控制项。u可能随时间变化

优化标准可以是最终时间T的平均收入：

max_u E[R(T)]_z

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我正在寻找库，类似于c/c++的东西，可以解决这类问题。

我不知道是谁投票支持这个问题，尽管他没有表现出任何努力的迹象。他只是要求我们用

“c/c++”

编写代码，即使

c

和

c++

是不同的语言。“解算器/优化器”即，实现解决此类问题的例程的库（如PDE的解算器、特征值问题等），而不是解决问题的人。