重要性抽样——Matlab中的风险值

我想在蒙特卡罗中集成重要性抽样，以加快计算速度。 在这里，我在matlab中创建了一个简单的示例：

a=randn(10,10000);
a_sum=sum(a,1);
quantile(a_sum, 0.01)

风险价值将达到-7.3159，约有100种情景高于风险价值。所以使用-1的移位。我可以有更多高于风险价值的场景：

b=a-1;
b_sum=sum(b,1);

---

计算风险价值的常用方法是使用似然比。因为我将每个随机数移位了-1，所以我可以计算每个移位的似然比。但我能把这些似然比结合起来吗？如何计算风险值？

您是否在问N（-0.1,1）分布值的累积分布函数是什么？无论哪种方式，这似乎都不是什么编程问题。请确保您知道“在纸上”做什么，然后我们可以帮助您“在电脑上”做什么。