Php 交易引擎加油或熄火

我目前正在尝试实现一个交易引擎。我的代码可以成功创建和填写限额和市场订单。此外，我希望我的引擎能够成功完成“填充或杀死”订单。不幸的是，我不知道如何为这个“填充或杀死”编写算法。有没有人知道有没有一种有效的算法可以做到这一点

以下是你们这些缺乏交易知识的人的一些背景。通常，购买资产的订购方式如下：

Price      Amount  
$200       3  
$300       4
$350       2.5
$400       1.11

如果一个人想要购买资产，一个简单的算法从上到下进行，以便给客户提供最佳价值。一整排不一定要全部买下来。例如，如果我想要4个苹果，代码将以200美元的价格卖给我3个，以300美元的价格卖给我1个（从上到下）

现在，某些卖家可能会给出“填充或杀死”选项。这意味着不能部分购买给定行。现在让我们假设第二行被指定为“填充或杀死”：

在这种情况下，如果我想要4个苹果，我不能从第二排买少于4个。现在我有两个明显的选择。我可以用4*300=1200美元从第二排买4个苹果，或者我可以用（3*200）+（1*350=850美元的价格从第一排买3个，从第三排买1个。在这种情况下，第二种选择是更好的交易。不幸的是，根据不同的价格和订单数量，情况并非总是如此

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这些表将用SQL实现，并按价格排序。我试图用php实现这个算法。任何帮助都将不胜感激。

您可以跳过带有“填充或杀死”属性的报价，选择下一个产品。然后重复跳过的报价，并在两种解决方案之间找到最便宜的组合。

填写或终止订单的目的是确保以所需价格向市场投放头寸。因此，交易应立即完成或根本不进入市场。FOK指令禁止经纪人部分填充。在将订单放入队列/书籍之前，您需要1:1的订单才能进行市场匹配

“不部分履行”是“填写或终止”（以及“全部或无”）订单与“立即或取消”订单的区别。IoC订单允许部分填写，并在订单到期之前，在账簿中以增量方式获取更多库存

FOK订单和AON订单之间的区别在于，无法立即执行的AON在执行或取消之前保持活动状态。怡安一直在书中等待全场比赛。 如果没有立即的全场比赛，霍克将被淘汰

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填充或杀死的有效算法

有两种形式“多填充或压井”和“单填充或压井”

单次填充或压井

这可能是最简单的一个。这是订单与市场的1:1匹配。如果没有直接命令匹配，则杀死。如果使用SQL命令执行此操作，则可以进行WHERE equals比较

单一意味着：如果不能立即针对相同或更大的单一订单填写订单，则订单将被拒绝

多填充或压井

这可能就是您所追求的算法

多方式：填写多个内部订单

据说FOK指令禁止经纪人部分填充。 这是唯一正确的，因为订单簿与外部的通信。 在内部，“立即内部部分填充”发生，直到订单“填充”

对于传入的FOK订单，创建OrderEventGroup。 matcher可能有多个订单，允许满足传入的FOK订单，但只有在添加到一起时。在MatchEvent上，OrderEventGroup由与订单约束匹配的反向订单填充。您在订单簿中匹配订单，其中数量/价格低于或等于请求的金额和价格。填充OrderEventGroup，直到FOK.order.amount等于OrderEventGroup.amountTogether。如果OrderEventGroup.amountTogether的总和根本不存在，并且/或者花费的时间超过您定义的“立即”执行时间，则FOK订单将被终止

您得到一个交易，可能有多个匹配步骤，价格可能不同。但这并没有被传达。订单报告包含：“已填写”和“价格”、“数量”-其中价格是OrderEventGroup的平均价格。订单提交者甚至不知道他的订单是针对多个其他订单填写的

好处是：消除了订单提交者的执行风险。 糟糕的是：你得到的是平均价格，而不知道OrderEventGroup中的最小-最大价格或收集的反向订单的数量

填杀

然后是“填充和杀死”。 订单的填写量应达到可立即按要求价格填写的数量。订单的其余部分被终止/取消。这些订单可能以“部分已填写”状态结束。除了FOK.order.amount不必等于OrderEventGroup.amountTogether之外，algo与2下的相同。OrderEventGroup.amountTogether允许更低（部分填充）

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所使用的匹配算法主要是纯时间优先级（FIFO）算法，因为这种算法使有效订单的数量最大化。（一些市场使用按比例匹配。介于两者之间的是LIFFE和CME算法，两者都结合了fifo和按比例匹配的元素。）

应该有一个伪多项式动态规划解决方案，类似于背包。维护一张表格，给出所有数量首先，FOK不要坐在订单簿上。他们就像国际奥委会（立即或取消），时间为零。如果不执行，则会立即取消

所有或无订单，即使支持度更低，标准更低，也可能会有TIF的一天结束或良好，直到取消。在这种情况下，它们不是d

Price           Amount       
$200            3  
$300            4  (Fill or Kill)    
$350            2.5
$400            1.11