Pine script TradeView中的策略测试人员：数量和退货问题

我是新来的松树脚本 目前我正在玩一些现有的脚本

我想知道战略测试人员是否被窃听了

正如评论者所建议的那样，我已经编辑了这个问题，将脚本简化了很多，只是为了关注我的问题

1） 我对数量有问题。我写了这个脚本，它接受一个简单的信号（2毫安的交叉点），并试图翻转一个大小始终相同的多头/空头头寸[100000美元]

这就是我定义的原因

strategy("Debug Qty and Returns ", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000,overlay=true, precision=5)

我在股票代码BITMEX上尝试了以下脚本：XBTUSD interval DAILY

//@version=3
strategy("Debug Qty and Returns ", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000,overlay=true, precision=5)

// Upon execution, why are some short trades with a notional of 200,000 USD equivalent ?

tradeType   = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014) 

testPeriod() =>
    (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))


//////////////////////////////

isLongOpen = false
isShortOpen = false

//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])

////////////
//Somes EMAs to trigger trades
ema7Avg = ema(ohlc4, 7)
ema30Avg = ema(ohlc4, 30)

plot(ema7Avg)
plot(ema30Avg)


//Entry Conditions
shortEntry= (tradeType=="SHORT" or tradeType=="BOTH") and crossunder(ema7Avg,ema30Avg )
longEntry = (tradeType=="LONG" or tradeType=="BOTH") and crossover(ema7Avg,ema30Avg )



///////////////////

shortExit = isShortOpen[1] and longEntry
longExit = isLongOpen[1] and shortEntry


if(testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH" ))
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
    strategy.close("long", when = longExit)

if(testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH" ))
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
    strategy.close("short", when = shortExit)


//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry  ? true : (longExit == true ? false : isLongOpen)
isShortOpen := shortEntry ? true : (shortExit == true ? false : isShortOpen)

plotshape(isShortOpen,  title= "Short Open", color=red, style=shape.circle, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen,  title= "Long Open", color=green, style=shape.circle, location=location.bottom)

/@version=3
策略（“调试数量和返回”，默认数量类型=strategy.cash，默认数量值=100000，叠加值=true，精度=5）
//在执行时，为什么一些空头交易的名义价值为200000美元？
交易类型=输入（“两者”，title=“交易类型”，选项=[“长”、“短”、“两者”]）
//==回测范围===
FromMonth=输入（defval=1，title=“From Month”，minval=1）
FromDay=输入（defval=1，title=“From Day”，minval=1）
FromYear=输入（defval=2019，title=“From Year”，minval=2014）
ToMonth=输入（defval=1，title=“To Month”，minval=1）
今天=输入（defval=1，title=“今天”，minval=1）
ToYear=输入（defval=9999，title=“To Year”，minval=2014）
testPeriod（）=>
（时间>时间戳（FromYear，FromMonth，FromDay，00，00））和（时间<时间戳（ToYear，ToMonth，ToDay，23，59））
//////////////////////////////
isLongOpen=false
isShortOpen=假
//在上一个股票行情中打开的订单？
isLongOpen:=nz（isLongOpen[1]）
isShortOpen:=nz（isShortOpen[1]）
////////////
//一些股票市场将引发交易
ema7Avg=ema（ohlc4，7）
ema30Avg=ema（ohlc4，30）
绘图（ema7Avg）
绘图（ema30Avg）
//入境条件
shortEntry=（tradeType=“SHORT”或tradeType=“BOTH”）和crossunder（ema7Avg、ema30Avg）
longEntry=（tradeType=“LONG”或tradeType=“BOTH”）和crossover（ema7Avg、ema30Avg）
///////////////////
shortExit=isShortOpen[1]和longEntry
longExit=isLongOpen[1]和shortEntry
if（testPeriod（）和（tradeType==“LONG”或tradeType==“两者”））
strategy.entry（“long”，strategy.long，when=longtentry）
策略关闭（“长”，当=长退出）
if（testPeriod（）和（tradeType==“SHORT”或tradeType==“两者”））
strategy.entry（“short”，strategy.short，when=shortEntry）
策略关闭（“短”，当=短退出）
//如果该值更改为调用buy，那么让我们在离开之前设置它
isLongOpen:=longEntry？真：（longExit==真？假：isLongOpen）
isShortOpen:=短记？true：（shortExit==true？false:isShortOpen）
plotshape（isShortOpen，title=“Short Open”，颜色=红色，样式=shape.circle，位置=位置.bottom）
plotshape（isLongOpen，title=“Long Open”，颜色=绿色，样式=shape.circle，位置=位置.bottom）

使用选定的图表和时间间隔，只有3个信号

它于1月8日为24.96份合同（BTC）开了一个多头合约，价格为4005，价值为24.96，因此所花费的总价值为4005*24.96=100000美元

然后，策略测试人员显示，当策略在1月12日翻转时，它确实以3631.5的价格关闭（亏损）多头头寸，并以相同的价格做空，但空头头寸的数量为52.5055个合同（BTC），对应于（3631.5*52.5055）=200000美元的总价值

这不是我所期望的行为

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2） 我注意到strategy.entry命令以与满足进入条件后的下一支蜡烛打开的价格打开交易。这是正常的行为吗

这里介绍了您的两个问题：

broker emulator

主题介绍了您的第二个问题，

下单命令

介绍了第一个问题

简言之（很抱歉双关语），您在相同条件下下下了两个订单，每个订单都在一个栏中填写。所以这是在模拟一种情况，这种情况有时发生在真实的经纪人身上。首先，多头仓位被填满，所以你以10万美元的价格得到BTC，然后第二个订单说：“我希望在10万美元的时候出现BTC赤字”，因为战略测试人员以10万美元的价格出售你的BTC，然后再出售10万美元以获得“空头”仓位。

谢谢米歇尔

如果我更改

策略。关闭
进入
策略。退出

问题消失了
这是TradingView backtester中的一个巨大且众所周知的错误。每当strategy.close条件与strategy.entry条件一致时（因此一个交易在下一个交易打开的同时关闭），一些非常难看的条目就会添加到交易列表中-一个交易是以信号“close entry（s）order…”输入的？？？这根本没有道理

这样的条目包含在回溯测试计算中，因此会完全破坏它。有时他们在改进回溯测试结果，有时他们在使结果变得更糟——但一直以来他们都不正确

解决方案：导出整个交易列表，粘贴到Excel中，手动删除那些丑陋的交易。导出功能由ProvitView或AutoView Chrome插件提供。
编写一个小的、可读的脚本，无需所有这些不必要的输入、复杂的条件和数百万个变量。我想这会帮助你理解它是如何工作的，并找到问题所在。@Michel\u T。谢谢你的建议。我确实简化了很多脚本来关注这个问题。它是持久的。这不是我在阅读文档时所期望的行为。