Python 在QuantLib中处理CMS Pricer时出错

我一直在试图用QuantLib为CmsRateBond定价。 下面是我运行

print（ql.as_息票（bond.cashflows（）[-2]）.rate（）时发生的错误

如果我没有弄错的话，我可以通过包含一个pricer（ql.cmscoponpricer？）来解决这个问题。不幸的是，我在web/python食谱中没有找到任何关于CMS债券的有用信息。
我将代码复制到下面（从csv文件导入向量即期汇率、远期）：

将QuantLib作为ql导入
发布日期=ql.date（2013年4月4日）
到期日=ql.date（2025年4月4日）
浮动息票日数=ql.实际值360（）
浮动息票期=ql.period（“1Y”）
quotedMargin=0.0195
面金额=100.0
上次浮动利率=-0.000149
结算日=2天
#估价日期
计算日期=ql.date（14、12、2020）
ql.Settings.instance（）.evaluationDate=计算日期
#贴现曲线
贴现曲线=ql.zeroccurve(
现场约会，
即期汇率，
ql.ActualActual（），
)
贴现曲线句柄=ql.YieldTermStructureHandle（贴现曲线）
#预测曲线
预测曲线=ql.ForwardCurve（日期、远期、浮动息票日数）
#索引
索引=ql.EuriborSwapIsdaFixA(
ql.Period（“10Y”），ql.YieldTermStructureHandle（预测曲线）
)
#时间表
时间表=ql.时间表(
发行日期：，
到期日，
秋林期（“1年”），
index.fixingCalendar（），
ql.ModifiedFollowing，
ql.ModifiedFollowing，
ql.DateGeneration.Backward，
假,，
)
#CMS债券
bond=ql.CmsRateBond(
结算日，
面值，
日程
指数
index.dayCounter（），
ql.未经调整，
fixingDays=索引。fixingDays（），
负债率=[1]，
价差=[quotedMargin]，
上限=[]，
楼层=[0]，
)
#加上最后的固定利率
固定日期=[
映射中cf的cf.fixingDate（）（ql.as_浮动利率_息票，债券.现金流（）[：-1]）
]
缺少固定日期=列表（筛选器（lambda x:x<计算日期，固定日期））[-1]
index.addFixing（缺少固定日期、上次浮动利率）
打印（ql.as_优惠券（bond.cashflows（）[-2]）.rate（））#运行时错误：未设置价格

我使用的是通过pip安装的QuantLib 1.19

我想核实一下优惠券。你能帮我一下并提供测试代码所需的代码吗？
谢谢。
首先，您必须设置cms价格。您可以查看SWIG测试（）

下面是一个简单的例子：

volQuote = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.2))
swaptionVol = ql.ConstantSwaptionVolatility(0, ql.TARGET(), ql.ModifiedFollowing, volQuote, ql.Actual365Fixed())
swvol_handle = ql.SwaptionVolatilityStructureHandle(swaptionVol)

mean_reversion = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.01))
cms_pricer = ql.LinearTsrPricer(swvol_handle, mean_reversion)

然后，您可以将该价格分配给债券息票：

ql.setCouponPricer(bond.cashflows(), cms_pricer)

谢谢大卫的澄清。我成功地分配了一个pricer，但是遇到了以下问题：RuntimeError:forward+displacement（-0.00161908+0）必须为正。是否可以在ql.ConstantSwaptionVolatility中添加位移？如果是这样的话，你能调整你的答案以考虑位移吗？或者你建议一种不同的方法？多亏了advanceI，我通过在ConstantSwaptionVolatility公式中添加volatityType（ShiftedLognormal）和正移位，解决了负利率问题。非常感谢。
volQuote = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.2))
swaptionVol = ql.ConstantSwaptionVolatility(0, ql.TARGET(), ql.ModifiedFollowing, volQuote, ql.Actual365Fixed())
swvol_handle = ql.SwaptionVolatilityStructureHandle(swaptionVol)

mean_reversion = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(0.01))
cms_pricer = ql.LinearTsrPricer(swvol_handle, mean_reversion)

ql.setCouponPricer(bond.cashflows(), cms_pricer)