Python IB_insync为共享返回小整数(1=100,0=50?)需要浮点或适当的缩放整数
使用IB_insync API 加载ticker.Domticks并接收ticks列表时,美元金额似乎是正确的,但股票显示为0,1,3,6等小整数。。。当它们最有可能缩放100倍时。。。不到100股的股票很可能为零。因为它不是浮点数,所以无法缩放。有人知道为什么会返回错误的股数吗?我最近确实订阅了澳大利亚证券交易所(ASX australian exchange),并注意到该交易所的股票数量有数千股,因此这大概是正确的。合同=股票“AAPL”,岛屿,美元>合同=股票“CBA”,澳大利亚证券交易所,澳元Python IB_insync为共享返回小整数(1=100,0=50?)需要浮点或适当的缩放整数,python,ib-api,Python,Ib Api,使用IB_insync API 加载ticker.Domticks并接收ticks列表时,美元金额似乎是正确的,但股票显示为0,1,3,6等小整数。。。当它们最有可能缩放100倍时。。。不到100股的股票很可能为零。因为它不是浮点数,所以无法缩放。有人知道为什么会返回错误的股数吗?我最近确实订阅了澳大利亚证券交易所(ASX australian exchange),并注意到该交易所的股票数量有数千股,因此这大概是正确的。合同=股票“AAPL”,岛屿,美元>合同=股票“CBA”,澳大利亚证券交易所
def runner(ticker):
global elements
# print(ticker.domTicks)
for i in range(100):
if i < len(ticker.domTicks):
grab = ticker.domTicks[i]
elements.append(grab)
if __name__ == "__main__":
depth = 120
time_samples = 260
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=2)
list_of_exchanges = ib.reqMktDepthExchanges()
for items in list_of_exchanges:
print(items)
print(list_of_exchanges)
contract = Stock('AAPL', "ISLAND","USD")
last_bid_book = np.zeros((0,depth))
print(last_bid_book)
last_ask_book = np.zeros((0,depth))
elements = []
ticker = ib.reqMktDepth(contract)
ib.sleep(1)
ticker.updateEvent += runner
由于NBBO国家最佳出价/最佳报价规则仅适用于整批订单,因此通常只返回整批订单,而不返回奇数批订单,同时返回账面顶部市场数据馈送 奇数订单未过帐到交易所的买卖数据中 因此,bid/ask数据返回的乘数可以在类的mdSizeMultiplier字段中找到