Python 用交易成本计算收益

这可能是在计算交易回报时过于简化了，同时也包括了交易成本。我做了一些假设——投资和提取投资的佣金分别为1%和2%。佣金在交易期内不会发生变化，在这种情况下，交易期为5个时间步。我已经使用Python代码来执行计算

给定资产在5个时间步长内价格的正负百分比变化集是

{0.031%，0.00121%，0.0231%，-0.0213%，-0.0121%}

进入投资的佣金为投资金额的1%，退出投资的佣金为投资金额现值的2%

如果我在这项资产上投资1欧元，以下是否正确？

1.

如果我在$t=5$之前不进行投资交易，则最终投资金额为： 最终百分比变动金额为$t=5$，即

“初始投资金额”+“%change”-“佣金输入”-“佣金退出”

，因此：

initial_investment_amt = 1

comission_in_amt = 1

comission_out_amt = 2

price_change = -.0121

return_amt = (initial_investment_amt + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100) = 0.97 which represents a loss of 1 - .97 = .03

2.

如果我在每个时间步交易投资直到$t=5$，则最终投资金额为：

initial_investment_amt = 1

comission_in_amt = 1

comission_out_amt = 2

price_change = .031

return_amt_1 = (initial_investment_amt + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100)

price_change = .00121

return_amt_2 = (return_amt_1 + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100)

price_change = .0231

return_amt_3 = (return_amt_2 + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100)

price_change = -.0213

return_amt_4 = (return_amt_3 + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100)

price_change = -.0121

return_amt_5 = (return_amt_4 + (price_change / 100)) - (comission_in_amt / 100) - (comission_out_amt / 100)

print(return_amt_1)
print(return_amt_2)
print(return_amt_3)
print(return_amt_4)
print(return_amt_5)

印刷品：

0.97031
0.9403220999999999
0.9105530999999999
0.8803400999999998
0.8502190999999998

---

这意味着损失1-0.85=0.15美元。

首先，我不得不恭敬地不同意你对案例1的结论：

如果我在$t=5$之前不交易投资，则最终投资金额为：$t=5$时的最终百分比变化金额，即“初始投资金额”+“'%change'-”佣金进入“-”佣金退出

我认为，最终值的正确公式是

（（初始投资金额-输入佣金）*（1+%变化））-退出佣金。 主要区别在于，在获得投资回报之前，输入佣金/投资费已退出流通。随着时间的推移，这会产生显著的差异

假设我是正确的，下面是我建议的代码。为了便于参考，我随意更改了一些术语，但您显然可以将其更改为适合您的任何术语：

p_changes = [0.03100, 0.00121, 0.02310, 0.02130, -0.01210]
initial_investment_amt = 100 #I used a larger initial investment; otherwise, the fees would have eaten you alive...
invest_fee = 1
sell_fee = 2

def periodic_ret(amount,change,reinv):

    if reinv == 0:
        if ind + 1 == 1: #for the initial period
            forward = (amount-invest_fee)*(1+change)      
        if ind +1 == len(p_changes): #for the final period
            forward = (amount*(1+change))-sell_fee
        else:
            forward = (amount*(1+change))
    else:
        forward = (amount-invest_fee)*(1+change)-sell_fee
    print(forward)
    return forward    

for i in range(len(p_changes)):
    reinv = 1 #1 if an invest and sell fee are paid each period, or 0, if an invest fee is paid once upfront and sell fee is paid once at the end
    if i == 0: #for the initial period
        cur = periodic_ret(initial_investment_amt, p_changes[0], reinv)
    else:
        cur = periodic_ret(cur,p_changes[i], reinv)

输出（w/reinv=1）：

---

首先，我不得不恭敬地不同意你对案例1的结论：

如果我在$t=5$之前不交易投资，则最终投资金额为：$t=5$时的最终百分比变化金额，即“初始投资金额”+“'%change'-”佣金进入“-”佣金退出

我认为，最终值的正确公式是

（（初始投资金额-输入佣金）*（1+%变化））-退出佣金。 主要区别在于，在获得投资回报之前，输入佣金/投资费已退出流通。随着时间的推移，这会产生显著的差异

假设我是正确的，下面是我建议的代码。为了便于参考，我随意更改了一些术语，但您显然可以将其更改为适合您的任何术语：

p_changes = [0.03100, 0.00121, 0.02310, 0.02130, -0.01210]
initial_investment_amt = 100 #I used a larger initial investment; otherwise, the fees would have eaten you alive...
invest_fee = 1
sell_fee = 2

def periodic_ret(amount,change,reinv):

    if reinv == 0:
        if ind + 1 == 1: #for the initial period
            forward = (amount-invest_fee)*(1+change)      
        if ind +1 == len(p_changes): #for the final period
            forward = (amount*(1+change))-sell_fee
        else:
            forward = (amount*(1+change))
    else:
        forward = (amount-invest_fee)*(1+change)-sell_fee
    print(forward)
    return forward    

for i in range(len(p_changes)):
    reinv = 1 #1 if an invest and sell fee are paid each period, or 0, if an invest fee is paid once upfront and sell fee is paid once at the end
    if i == 0: #for the initial period
        cur = periodic_ret(initial_investment_amt, p_changes[0], reinv)
    else:
        cur = periodic_ret(cur,p_changes[i], reinv)

输出（w/reinv=1）：

---

佣金和价格变动均以百分比形式给出。这意味着投资后账户中的金额为：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）

_amt后缀可能令人困惑，但佣金在问题中表示为%

第一个投资期后，该账户的金额为：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）*（1-价格变化/100）

最后，退出后，客户端收到：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）（1-价格变化/100）（1-佣金金额/100）

我认为这种模式很清楚，所以你只要为一项较长的投资插入更多的价格变化，如果你撤资再投资，你将要支付更多的佣金。

---

希望这是可以的-抱歉没有代码-但它看起来更清晰，并且使用了问题符号。

佣金和价格变动都以百分比形式给出。这意味着投资后账户中的金额为：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）

_amt后缀可能令人困惑，但佣金在问题中表示为%

第一个投资期后，该账户的金额为：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）*（1-价格变化/100）

最后，退出后，客户端收到：

初始投资金额*（1-佣金金额/100）（1-价格变化/100）（1-佣金金额/100）

我认为这种模式很清楚，所以你只要为一项较长的投资插入更多的价格变化，如果你撤资再投资，你将要支付更多的佣金。

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希望这没问题-抱歉，没有代码-但它看起来更清晰，并且使用了问题符号。

除非我遗漏了什么，否则您似乎认为在每一个步骤中，您都会同时支付投资佣金和销售佣金。这是真的吗？还是时间步1开头的投资佣金和时间步5开头的销售佣金？@JackFleeting In 1。我在投资时支付一笔投资佣金，当我进行投资时，我支付一笔销售佣金——因此在本例中，在5个时间步骤的系列中支付两笔佣金。在2。当我在每个时间步将投资取出，然后再投资时，我必须在每个时间步支付投资和销售佣金。我希望这是有道理的。根据市场在5个时间步中的走势，这些策略中的每一个都会产生不同的回报，正如我在问题中所建议的。除非我遗漏了什么，否则你似乎认为在每一个时间步你都会支付投资佣金和销售佣金。这是真的吗？还是时间步1开头的投资佣金和时间步5开头的销售佣金？@JackFleeting In 1。我在伦敦支付投资佣金