Python QSTK&x27；s eventprofiler函数没有'；不能正确地绘图

使用乔治亚理工学院Coursera计算投资课程的QSTK，Examples/eventprofiler/tutorial.py末尾的eventprofiler函数不会输出视频中显示的图形。（见下图。）

为第4周的练习生成的其他PDF相同为空，但事件编号正确。创建PDF似乎是一种浪费，因为这些数字可能只是输出到终端

我查看了图像上显示的index.py:2204的错误输出，但修复不明显。（关于熊猫相关的Github bug的一些类似的（但不完全相同的）问题的回溯将Entx.Py置于健康调用栈的中间。）

如果有时间，我可能会深入研究eventprofiler代码，但我想我应该先问一下。堆栈溢出在QSTK和pandas上几乎没有任何明显与快速5分钟搜索相关的内容

---

注：我安装了VirtualBox、Ubuntu和QSTK，正如佐治亚理工学院课程计算投资课程quantsoftware wiki中所述。到目前为止，我已成功完成所有作业，因此我认为我的设置应该可以。

问题在于EventProfiler。
Ubuntu的默认安装位置为/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/QSTK-0.2.8-py2.7.egg/QSTK/qstkstudy/EventProfiler.py

if b_market_neutral == True:
    df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym] # it fails here
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

在这段代码中：

if b_market_neutral == True:
    df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym]
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

问题在于减法<代码>df_rets最后填充了NAN。不确定原因，一定是底层系统发生了变化，导致了这种情况。
它可以通过对for循环中的每个符号进行减法来修复，如下所示：

if b_market_neutral == True:
    for sym in df_events.columns:
        df_rets[sym] = df_rets[sym] - df_rets[s_market_sym]
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

您可以从下载带有修复程序的EventProfiler.py文件。重命名安装中的原始版本，并将其替换为此版本。
根据奋进公司的建议，我还将误差条的alpha值从0.1更改为0.6，以使其更清晰可见，奋进公司也在您提到的课程中：

if b_errorbars == True:
    plt.errorbar(li_time[i_lookback:], na_mean[i_lookback:],
                yerr=na_std[i_lookback:], ecolor='#AAAAFF',
                alpha=0.6) #Changed alpha from 0.1 to 0.6 (Jose A Dura)

---

我可以确认问题在qstkstudy/EventProfiler.py中

if b_market_neutral == True:
    df_rets = df_rets - df_rets[s_market_sym] # it fails here
    del df_rets[s_market_sym]
    del df_events[s_market_sym]

我是这样解决的：

if b_market_neutral == True:
        df_rets = df_rets.sub(df_rets[s_market_sym].values, axis=0)
        del df_rets[s_market_sym]
        del df_events[s_market_sym]