Python 事件驱动反向测试发动机转速
我目前正在用Python开发一个事件驱动的回溯测试引擎。我想了解一下高速回测引擎应该有多快,特别是在Python中。现在,我可以重放一年的1分钟酒吧数据约10小时。公平地说,现在的速度是可以接受的吗 我知道Github上有一些开源的回溯测试引擎,比如Pipline。我真的不知道它是否是事件驱动的,因为我以前没有玩过它Python 事件驱动反向测试发动机转速,python,finance,back-testing,Python,Finance,Back Testing,我目前正在用Python开发一个事件驱动的回溯测试引擎。我想了解一下高速回测引擎应该有多快,特别是在Python中。现在,我可以重放一年的1分钟酒吧数据约10小时。公平地说,现在的速度是可以接受的吗 我知道Github上有一些开源的回溯测试引擎,比如Pipline。我真的不知道它是否是事件驱动的,因为我以前没有玩过它 有谁知道一个高质量的事件驱动的回溯测试引擎应该有多快?非常感谢您的帮助。太慢了。我在350k+min条上运行了回溯测试,包括多个信号生成、投资组合优化、再平衡和执行优先级算法,耗时
有谁知道一个高质量的事件驱动的回溯测试引擎应该有多快?非常感谢您的帮助。太慢了。我在350k+min条上运行了回溯测试,包括多个信号生成、投资组合优化、再平衡和执行优先级算法,耗时约40分钟。纯python,没有熊猫、jit或cython
依我看,这在很大程度上取决于你的许多运动部件的复杂程度 为什么不直接使用(即使它是矢量化的,而不是事件驱动的)。有什么好的理由从头开始创建一个新引擎吗?至于这个问题。。它太宽了,测量速度的唯一方法是将它与其他替代品(如熊猫或管线)进行比较。谢谢您的回复。使用事件驱动框架的原因是允许您轻松地从模拟切换到生产。熊猫是伟大的。我在引擎中使用了熊猫的很多特性来加速速度。这听起来非常真实。一旦有数据库连接和现场培训(机器学习)参与,时间就会爆炸。人们应该实事求是。结果通常比正常的向量化回溯测试来得慢。