Python Copula函数与股票之间的关系

如何使用连接函数建立4只股票收益率之间的关系

我有股票收益数据：

[-1.0, -1.7, -1.65, ...] # 1 stock
[-1.2, -0.1, 1.2, ...] # 2 stock
...
[-2.0, -2.5, 4.12, ...] # 4 stock

我有

### 3 Basic Copula Functions ###
def lowerBound(X, Y):
    Z = np.maximum(X + Y - 1, 0)
    return Z

def productCopula(X, Y):
    Z = X * Y
    return Z

def upperBound(X, Y):
    Z = np.minimum(X, Y)
    return Z

---

如何使用此库或任何其他库确定退货之间的关系？

您想要什么样的关系请更具体一些。是否有可能显示您想要的预期结果。我没有需要作为结果获得的具体要求。如果我能得到一些直观的东西，那就太好了。例如，一个具有耦合系数的矩阵或类似的东西。我只是想了解如何使用copulas确定收益率之间的关系这对我来说是一个新的领域，没有任何实际的例子，我仍然很难理解。你想要什么样的关系，请更具体一些。是否有可能显示您想要的预期结果。我没有需要作为结果获得的具体要求。如果我能得到一些直观的东西，那就太好了。例如，一个具有耦合系数的矩阵或类似的东西。我只是想了解如何使用copulas确定收益率之间的关系这对我来说是一个新的领域，如果没有任何实际的例子，我仍然很难理解它。