Python中N个资产组合的投资组合方差
投资组合差异计算如下:Python中N个资产组合的投资组合方差,python,arrays,numpy,portfolio,variance,Python,Arrays,Numpy,Portfolio,Variance,投资组合差异计算如下: port_var = W'_p * S * W_p 对于资产为N的投资组合,其中 W'_p = transpose of vector of weights of stocks in portfolios S = sample covariance matrix W_p = vector of weights of stocks in portfolios 我有以下numpy矩阵 投资组合中股票权重的数组(向量)(共有10只股票): 股票收益的协方差矩阵: covar
port_var = W'_p * S * W_p
对于资产为N的投资组合,其中
W'_p = transpose of vector of weights of stocks in portfolios
S = sample covariance matrix
W_p = vector of weights of stocks in portfolios
我有以下numpy矩阵
投资组合中股票权重的数组(向量)(共有10只股票):
股票收益的协方差矩阵:
covar = np.array([[ 0.00154474 0.00079555 0.00099691 0.00052596 0.0005363 0.00062005
0.00064031 0.00037494 0.00018826 0.00132809],
[ 0.00079555 0.00287429 0.00058536 0.00091774 0.00046885 0.00110434
0.00137141 0.00046724 0.00030414 0.0016615 ],
[ 0.00099691 0.00058536 0.00155757 0.00056336 0.00052395 0.00060104
0.00057223 0.00021365 0.00017057 0.00130247],
[ 0.00052596 0.00091774 0.00056336 0.00126312 0.00031941 0.00088137
0.00024493 0.00025136 0.00011519 0.00135475],
[ 0.0005363 0.00046885 0.00052395 0.00031941 0.00054093 0.00045649
0.00042927 0.00021928 0.00016835 0.00093471],
[ 0.00062005 0.00110434 0.00060104 0.00088137 0.00045649 0.00133081
0.00060353 0.0003967 0.00024983 0.00168281],
[ 0.00064031 0.00137141 0.00057223 0.00024493 0.00042927 0.00060353
0.00468731 0.00059557 0.00020384 0.00078669],
[ 0.00037494 0.00046724 0.00021365 0.00025136 0.00021928 0.0003967
0.00059557 0.00082333 0.00017191 0.00066816],
[ 0.00018826 0.00030414 0.00017057 0.00011519 0.00016835 0.00024983
0.00020384 0.00017191 0.00036348 0.0004505 ],
[ 0.00132809 0.0016615 0.00130247 0.00135475 0.00093471 0.00168281
0.00078669 0.00066816 0.0004505 0.00530036]])
当我计算时
weights.T * covar * weights
结果是一个与covar大小相同的数组。我不熟悉投资组合理论,但我认为投资组合的方差应该是一个标量(单一值)
有没有人有这方面的经验可能会有所帮助
np.dot(weights.T,np.dot(covar,weights))
# array([[ 0.00064654]])
对于2D numpy数组,np.dot
相当于矩阵乘法
对于以1D数组为点的2D数组np,np.dot
相当于矩阵向量乘法
对于一维阵列,np.dot
相当于内积
对于numpy数组,*
执行元素乘法(如果需要,使用)
或者,如果您将
covar
转换为np.matrix
,则*
相当于矩阵乘法。@strimp099-作为旁注,对于较新版本的numpy(>=1.5,我想?)dot
也是一种标准方法。换句话说,您可以将unutbu示例中的第一个示例写成weights.T.dot(covar.dot(weights))
。对于某些东西来说,这种风格有点干净,尽管向后兼容程度较低。
np.dot(weights.T,np.dot(covar,weights))
# array([[ 0.00064654]])
weights.T*np.matrix(covar)*weights
#matrix([[ 0.00064654]])