python中的混合整数二次规划

我想知道是否有人能在设定我的目标时给我一些指导

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我试图通过对我的投资组合中的资产数量的一些基数约束来最小化python中的差异。我不确定什么样的软件包能帮我做到这一点。如果上面有一个工作示例。

您可以查看一些关于python包的链接

CVXOPT

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下面是一个MIQP模型，它说明了我们如何对资产数量限制在Minasset和maxAssets之间的投资组合问题建模。如果一项资产在投资组合中，则其分数限制在fmin和fmax之间

在本文中，您还可以看到如何通过一系列线性MIP问题来解决此问题

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MIQP解算器随时可用：CVXPY/ECOS_BB、Cplex和Gurobi就是几个例子。这些都可以从Python调用。一个简单的投资组合QP模型将是一个很好的起点（毫无疑问，这样的模型在这些解算器的示例中都是可用的）。

感谢这一点，但我正在尝试添加基数约束，我认为我不能使用cvxopt。如果可以的话，你能给我举个例子吗。我正试图限制名字的数量，最好是按团体。例如，在一个5只股票的例子中，我有3只科技股和2只非科技股，我想限制每个部门（科技股和非科技股）各有2只股票。你的意思是，你希望每次某些权重都强等于0？是的，或者在典型的最小方差优化中可以灵活设置下限，我有一些长约束，我有一个等于1的和约束，还有一些扇区和约束。我想合并股票约束的数量，并基于什么条件强制某些权重等于0？我的意思是，你会为每一次投资组合再平衡修正一些条件吗？我可以建议确定一些最小权重的阈值，如果某些资产的权重小于该阈值，则将其替换为0，并相应地调整其他权重。