Python 日赫斯特指数

我试图估计股票收益的每日赫斯特指数值（例如，每天都有赫斯特指数，类似于：）

我正在使用这段Python代码（摘自），但我不知道如何将其用于每日Hurst值，而不是一个值：

from datetime import datetime
from pandas.io.data import DataReader
from numpy import cumsum, log, polyfit, sqrt, std, subtract
from numpy.random import randn

def hurst(ts):

    """Returns the Hurst Exponent of the time series vector ts"""
    # Create the range of lag values
    lags = range(2, 100)

    # Calculate the array of the variances of the lagged differences
    tau = [sqrt(std(subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag in lags]

    # Use a linear fit to estimate the Hurst Exponent
    poly = polyfit(log(lags), log(tau), 1)

    # Return the Hurst exponent from the polyfit output
    return poly[0]*2.0


# Download the stock prices series from Yahoo
aapl = DataReader("AAPL", "yahoo", datetime(2012,1,1), datetime(2015,9,18))

# Call the function
hurst(aapl['Adj Close'])

我猜你的意思是：

from datetime import timedelta
current_date = datetime(2012,1,3)
end_date = datetime(2015,9,18)
aapl = DataReader("AAPL", "yahoo", current_date, end_date)
index = 0
while index < len(aapl['Adj Close']):     
    print current_date.strftime("%Y-%m-%d")
    print hurst(aapl['Adj Close'][index:index + 1])
    index += 1
    current_date += timedelta(days=1)

从日期时间导入时间增量
当前日期=日期时间（2012,1,3）
结束日期=日期时间（2015,9,18）
aapl=DataReader（“aapl”、“yahoo”、当前日期、结束日期）
索引=0
而索引

您正试图将

数据帧

传递给需要

列表的函数

print( hurst( aapl['Adj Close'].values ) )

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你的问题是什么？代码应该做什么？非常感谢您的帮助！我想在你写的代码“aapl=DataReader（“aapl”，“yahoo”，current_date，current_date）”中，你的意思是“aapl=DataReader（“aapl”，“yahoo”，current_date，end_date）”。不-给出的代码计算每日版本。如果你把它改成你所写的，那么指数就不是每天的了。您还将多次检索相同的数据。@Marcus我认为您可以尝试另一种方法，仅从web获取一次数据，这已在我的回答中。@Marcus您可以发布回溯吗？2012-01-01 00:00:00---------------------------------------------------------------------------------KeyError回溯（最近一次调用最后一次）在（）4中当前\u日期6打印hurst（aapl['Adj Close'][当前\u日期.strftime（%Y-%m-%d”））7当前\u日期+=时间增量（天=1）C:\Users\DELL\Anaconda\lib\site packages\pandas\core\series.pyc在\uuuuu获取项目\uuuuuuuuuuuuuuuuu（self，key）482 def获取项目（self，key）中：483尝试：