Python中的ARIMA建模
我正在尝试将基于SAS的ARIMA模型转换为基于Python的ARIMA模型 SAS上的代码如下所示:Python中的ARIMA建模,python,sas,statsmodels,Python,Sas,Statsmodels,我正在尝试将基于SAS的ARIMA模型转换为基于Python的ARIMA模型 SAS上的代码如下所示: proc arima data=temp; identify var=c3 nlag=12;run; identify var=c3(1);run; estimate p=1 q=1/*noint*/ method=ml;run; estimate p=2 q=0 /*noint*/ method=ml;run; outlier;run; forecast lead=&lead id=
proc arima data=temp;
identify var=c3 nlag=12;run;
identify var=c3(1);run;
estimate p=1 q=1/*noint*/ method=ml;run;
estimate p=2 q=0 /*noint*/ method=ml;run;
outlier;run;
forecast lead=&lead id=tc_date interval=week printall out=forecast_ARIMA;
run;
退出
数据temp包含两列:Date和c3评级(我需要通过ARIMA进行预测)
我为以下代码创建的python代码是:
从statsmodels导入tsa作为tsa
p1 = 2
d1 = 0
q1 = 0
temp = tsa.arima_model.ARIMA(temp.c3.values, [p1, d1, q1])
model1 = temp.fit(trend='nc' , disp = False)
pred1 = model1.predict(start=0, end=len(ts_data)-1)
但是我从SAs和python进程中得到的预测值是完全不同的,
我的过程正确吗?如果是,为什么计算的值不同;如果不是,python进程应该是什么
谢谢**pred1=model1.predict(start=0,end=len(temp-1))您比较了估计的系数吗?信息太少,无法猜测发生了什么。我不熟悉SAS程序,但我会检查未指定的默认选项是否不同。