R版本3.2.0和R版本3.2.2中d=1的auto.arima的不同结果_R_Time Series_Forecasting

R版本3.2.0和R版本3.2.2中d=1的auto.arima的不同结果

R版本3.2.0和R版本3.2.2中d=1的auto.arima的不同结果,r,time-series,forecasting,R,Time Series,Forecasting,我在一台计算机上安装了R版本3.2.0，在另一台计算机上安装了版本3.2.2，在这两台计算机上都安装了相同版本的package forecast 6.1。当我将d=1的auto.arima函数应用于3.2.0版计算机中下面的向量fec1数据时，它给出了一个ARIMA1,1,1。在版本为3.2.2的计算机中，它给了我一个带漂移的ARIMA1,1,0。为什么会出现这样的差异？当我省略选项d=1时，我在两台计算机上得到相同的结果 fec1 <- c(9.53408021, 9.48993631,

我在一台计算机上安装了R版本3.2.0，在另一台计算机上安装了版本3.2.2，在这两台计算机上都安装了相同版本的package forecast 6.1。当我将d=1的auto.arima函数应用于3.2.0版计算机中下面的向量fec1数据时，它给出了一个ARIMA1,1,1。在版本为3.2.2的计算机中，它给了我一个带漂移的ARIMA1,1,0。为什么会出现这样的差异？当我省略选项d=1时，我在两台计算机上得到相同的结果

fec1 <- c(9.53408021, 9.48993631, 9.44261613, 9.38585482, 9.31611858, 
          9.24743801, 9.19483663, 9.11690414, 9.05586032, 8.96781034, 
          8.85437896, 8.73956021, 8.62587246, 8.49758284, 8.41877774, 
          8.29737132, 8.02294327, 7.62604834, 7.32936532, 7.10006394, 
          6.87039464, 6.56332757, 6.27195705, 5.97089310, 5.69537808, 
          5.46074967, 5.19061116, 4.90749261, 4.61822473, 4.39635507, 
          3.96883450, 3.71230296, 3.43604354, 3.15150833, 2.82864081, 
          2.51857560, 2.27264470, 2.06785600, 1.86116599, 1.61452534, 
          1.41214847, 1.26673153, 1.15033592, 1.00646045, 0.83493055, 
          0.65399085, 0.47450499, 0.30408840, 0.18216540, 0.09006937, 
          0.00000000)

见，嵌套arima模型具有更高的对数似然性，如中所述，这会影响d>=1的arima计算：

arima*，xreg=。对于d>=1，计算估计方差基于R版本中的有效观察数 3.0.1及更早版本。PR16278