用二元自变量作为R中的断点进行分段回归

第一次尝试在R中使用“分段”包，并提出一些（可能是愚蠢的）问题

我在R中实现分段回归，我尝试做的是这样：

y <- c(621, 552, 581, 549, 563, 633, 531, 348, 323, 285, 282, 303, 192, 281, 466, 969, 1549, 1264, 447, 367)
x1 <- c(727, 689, 702, 646, 677, 798, 832, 377, 366, 351, 316, 333, 291, 526, 466, 1488, 1549, 1431, 696, 687)
x2 <- c(10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10)
x3 <- rep(c(0,1),10)

df <- data.frame(cbind(y,x1,x2,x3))

fit.lm <- lm(y~x1+x2, data=df)
piecewise <- segmented(fit.lm, seg.Z = ~x3, psi=0.5)

 Error: at least one coef is NA: breakpoint(s) at the boundary? (possibly with many x-values replicated)

两个问题：

考虑到我的意图，代码有意义吗

错误的可能原因是什么？如何修复

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提前谢谢

我想知道问题是否在于x只取0和1的值。也许x3上没有足够的方差来估计断点是否有效？在任何情况下，如果您只想比较两组数据的估计值，那么对x3和其他协变量使用交互项可能更有意义，而不是将其视为断点。@ulfelder，谢谢您的回答。我想我会尝试手动实现我的想法。