R QUANTMOD包getSymbols（yahoo和alpha vantage）返回周末的数据

我有一个类似的问题，添加TZ无法解决。我的设置是：

R version 3.3.3 (2017-03-06)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252  LC_CTYPE=English_Australia.1252    
LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C                       
LC_TIME=English_Australia.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantmod_0.4-13 TTR_0.23-2      xts_0.10-1      zoo_1.8-0      

我的时区：

Sys.timezone()
> [1] "Australia/Sydney"

> Data <- getSymbols('BHP.AX',src="yahoo",auto.assign=FALSE, from = '2017-
10-10')
> weekdays(head(index(Data),20))
 [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    
"Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    "Tuesday"   
"Wednesday" "Thursday"  "Sunday"   
[16] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"   

Sys.timezone（）
>[1]“澳大利亚/悉尼”
>数据工作日（标题（索引（数据），20））
[1] “星期一”“星期二”“星期三”“星期四”“星期日”“星期一”
“星期二”“星期三”“星期四”“星期天”“星期一”“星期二”
“星期三”“星期四”“星期日”
[16] “星期一”“星期二”“星期三”“星期四”“星期日”

---

如您所见，数据返回星期天。我也看到过使用Alpha Vantage选项的类似回报——在返回的数据的尾部，通常省略星期五。任何避免这种情况的建议都将不胜感激

我不确定原因，如果不仔细检查来源，我就会猜测。我猜，因为澳大利亚的星期一（股票交易地，

.AX

）通常对应于北美的星期天，根据时区的不同加上或减去几个小时，所以数据是使用北美日期记录的

我还得到，即使在进行数据调用之前将时区设置为US EST，也会返回星期四的太阳日期

Sys.timezone()
#[1] "America/New_York"



unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday" 

但这里有一个解决您问题的方法：

library(lubridate)
index(Data) <- index(Data) + days(1)

unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Friday"    "Monday"   

如上所述，没有像预期的那样返回周六或周日的日期（该股票周末不交易）

加上一天，结果是合理的。查看调整后的最新日期：

tail(Data)
           BHP.AX.Open BHP.AX.High BHP.AX.Low BHP.AX.Close BHP.AX.Volume BHP.AX.Adjusted
2017-12-29       29.65      29.760      29.51        29.57       4428226           29.57
2018-01-02       29.57      29.750      29.50        29.68       3252955           29.68
2018-01-03       30.24      30.350      30.17        30.18       6788783           30.18
2018-01-04       30.42      30.605      30.30        30.33       5501131           30.33
2018-01-05       30.65      30.690      30.51        30.58       5835685           30.58
2018-01-08       30.55      30.660      30.44        30.55       3274512           30.55
> unique(weekdays(index(Data)))

---

2017年12月29日是星期五。2018-01-01是一个公共假日，2018-01-02是一个星期二。

好的-感谢FXQ指出了tz问题，并迅速给出了答案。我已经考虑并尝试使用这个丑陋的解决方法，将日期解析为oz时间。首先，将XTS移动到data.table中，然后：

 #### re-allign to AUS dates  
    happyDays <- function(x) {
    # find range of dates
    mini        <- min(x$index)
    maxi        <- max(x$index)+3
    aus         <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55")    #13:40
    pb.date1    <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
    AUS_index   <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
    tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
    US_date     <- as.Date(tradeDaysUS)

    dt          <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
    #dt[,.N,by=US_date][N>1]

    x$original_index <- x$index
    x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
    x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
    x$index <- x$AUS_date
    x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
    x
  }

  hilo <- happyDays(hilo)

#####重新登录澳大利亚日期
happyDays Hi FXQ-非常感谢您的快速回复。我认为你给我指出了正确的方向，我同意“记录时间”似乎在另一个时区，因为我不知道如何从quantmod中找出一个时间，我不知道如何准确地将读数恢复到Oz时间。我有一份工作，我将在下面介绍。别笑！但它与你的答案非常相似，似乎在一年中的所有日期都有效。
 #### re-allign to AUS dates  
    happyDays <- function(x) {
    # find range of dates
    mini        <- min(x$index)
    maxi        <- max(x$index)+3
    aus         <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55")    #13:40
    pb.date1    <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
    AUS_index   <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
    tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
    US_date     <- as.Date(tradeDaysUS)

    dt          <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
    #dt[,.N,by=US_date][N>1]

    x$original_index <- x$index
    x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
    x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
    x$index <- x$AUS_date
    x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
    x
  }

  hilo <- happyDays(hilo)