以R表示的日内数据的音量条

我有按1分钟条形图组织的金融资产日内数据，以便：

                       Price     volume
  0013-09-05 02:01:00  137.38      4049
  0013-09-05 02:02:00  137.38       673
  0013-09-05 02:03:00  137.37       504

现在，我想（使用R）对每1000个股票交易的价格进行采样（即：创建1000个或任何其他数量的成交量条）。如何在R中完成？我需要这个来计算Easley等人（2012）的VPIN

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谢谢大家!

sample（c（137.38137.38137.37），size=1000，replace=T，prob=c（4049673504））

您能测试一下这是否符合您的要求吗？您不清楚“每1000次股票交易的样本价格”是什么意思。你的意思是你有4个体积条，其中所有的观测值都是137.78（仅基于2:01:00的时间），可能会显示你想要的输出。