R：投资组合优化-solve.QP/约束不一致，没有解决方案

我试图使用solve.QP来解决投资组合优化问题（二次型）

共有4项资产，约束条件如下：

权重之和=1

投资组合的预期收益>=2%

每个资产的权重都大于0。（不允许卖空）

每个资产的权重小于0.5

“成分”是4只股票的月度（59个月）回报表

CR_DMAT = cov(constituents)
ER_DVEC <- matrix (apply(constituents, 2, mean))

A.Equality <- matrix(c(1,1,1,1,), ncol=1)
AMAT <- cbind(A.Equality, ER_DVEC, diag(4), -diag(4))

BVEC <- c(1, 2.0, rep(0,4), rep(-0.5,4))

qp <- solve.QP(CR_DMAT, ER_DVEC, AMAT, BVEC, meq=1)
qp$solution

CR\u DMAT=cov（成分）
ER_DVEC