Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/0/mercurial/2.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

Notice: Undefined index: in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 180

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
如何将TTR::adjRatios()与tidyquant一起使用?_R_Xts_Tidyquant - Fatal编程技术网

如何将TTR::adjRatios()与tidyquant一起使用?

如何将TTR::adjRatios()与tidyquant一起使用?,r,xts,tidyquant,R,Xts,Tidyquant,我试图复制这个,它使用tidyquant框架调整股票价格以获得股息 以下是原始示例: 库(quantmod) 图书馆(tidyquant) 图书馆(timetk) SPY.Close目前,只有两种形式的tq\u mutate()和tq\u mutate\u xy()。adjrations()函数有3个输入,需要x、y、z 为了防止有人搜索这个主题,我用下面的代码解决了自己的问题。这样做的好处是,它是在tidyverse框架中完成的,并且很容易通过group_by(ticker)扩展到许多tic

我试图复制这个,它使用tidyquant框架调整股票价格以获得股息

以下是原始示例:

库(quantmod)
图书馆(tidyquant)
图书馆(timetk)

SPY.Close目前,只有两种形式的
tq\u mutate()
tq\u mutate\u xy()
adjrations()
函数有3个输入,需要x、y、z

为了防止有人搜索这个主题,我用下面的代码解决了自己的问题。这样做的好处是,它是在tidyverse框架中完成的,并且很容易通过group_by(ticker)扩展到许多ticker

数据是包含“关闭”和“上一次关闭”的数据框:

        Date ticker  Close Cl.prev
1 2017-08-14 SPY_US 246.54  244.12
2 2017-08-15 SPY_US 246.51  246.54
3 2017-08-16 SPY_US 246.94  246.51
4 2017-08-17 SPY_US 243.09  246.94
5 2017-08-18 SPY_US 242.71  243.09
6 2017-08-21 SPY_US 242.90  242.71
div.data是一个只有股息支付的TIBLE,这里的日期是除名日期

  ticker       Date      div
2 SPY_US 2017-09-15 1.234574
3 SPY_US 2017-12-15 1.351333
4 SPY_US 2018-03-16 1.096775
5 SPY_US 2018-06-15 1.245568
该链将价格数据合并到div.data中,以获得用于计算调整比率的价格

  div.data <- div.data %>% 
    left_join(., data[, c("Date", "ticker", "Close", "Cl.prev")], by = c("ticker", "Date"))  

谢谢你的回复。你对如何调整离散股息的价格有什么建议吗?让我想想。我们可以制作一个特殊的调整函数,将TIBLE转换为xts,执行调整,然后进行反向转换。这就是tidyquant的工作原理。现在,它只是一个绷带,并不能解决集成adjRatios函数的更大问题。
  div.data <- div.data %>% 
    mutate(ratio = 1-div / Cl.prev) %>% 
    mutate(adjRatio = rev(cumprod(rev(ratio)))) %>% 
    select(-Close, -Cl.prev, -ratio)
data.adj <- data %>% 
  left_join(., div.data, by = c("ticker", "Date") ) %>% 
  mutate(adjRatio = dplyr::lead(adjRatio, n=1)) %>% 
  mutate(adjRatio = na.locf(adjRatio, fromLast = TRUE, na.rm = FALSE)) %>% 
  mutate(adjRatio = na.fill(adjRatio, fill = 1.0)) %>% 
  mutate(Cl.adj = Close * adjRatio) %>% 
  select(-Cl.prev, -div, -adjRatio)
> head(data.adj)
        Date ticker  Close   Cl.adj
1 2017-08-14 SPY_US 246.54 242.0153
2 2017-08-15 SPY_US 246.51 241.9858
3 2017-08-16 SPY_US 246.94 242.4079
4 2017-08-17 SPY_US 243.09 238.6286
5 2017-08-18 SPY_US 242.71 238.2556
6 2017-08-21 SPY_US 242.90 238.4421