R 创建和分解每日时间序列

我对2017年7月28日至2020年7月12日期间的股票价格进行了大量观察，共计743个条目。如果运行

class

命令，则输出为

xts

和

zoo

。因为我想要实现一个arima模型，所以我尝试使用decompose命令分解

ts

。我使用的代码是

data.ts <- ts(stockprice, start = c(2017,07), frequency = 365.25)
price.de <- decompose(data.ts) 

---

data.ts当然，我只会从开头开始贴几行，最后一行放在后面，否则会太长。结构（c（335.070007，323.470001，319.570007，325.890015，347.089996），356.910004，355.170013，365.220001，363.529993，355.399994，357.869995，1593561600，1593648000，1593993600，15940800000，1594166400，1594252800，1594339200），tzone=“UTC”，ass=“Date”），class=c（“xts”，“zoo”，src=“yahoo”，updated=structure=structure（1594647109.52372，class=c（“POSIXct”，“POSIXt”），.Dim=c（743L，1L），.Dimnames=list（NULL，“STOCK.Close”））希望使用函数
stl
是一种更为复杂的时间序列分解函数。