R不工作时的马尔可夫切换回归
我有资产的价格数据。我想适应一个Markow切换模型(有两种状态)。下面是我运行的代码。价格配置为数字,日期配置为日期。我不知道我会错在哪里R不工作时的马尔可夫切换回归,r,markov-models,R,Markov Models,我有资产的价格数据。我想适应一个Markow切换模型(有两种状态)。下面是我运行的代码。价格配置为数字,日期配置为日期。我不知道我会错在哪里 library(MSwM) # Loading required package: parallel library(ggplot2) nstates <- 6 olsPrice <- lm(PriceUSD~date, Priced) msmPrice <- msmFit(olsPrice, k = nstates, sw = c(FA
library(MSwM)
# Loading required package: parallel
library(ggplot2)
nstates <- 6
olsPrice <- lm(PriceUSD~date, Priced)
msmPrice <- msmFit(olsPrice, k = nstates, sw = c(FALSE, TRUE, TRUE))
如果您包含一个简单的示例输入,可以用来测试和验证可能的解决方案,那么就更容易帮助您。定价的中到底有什么?它是我的数据集的名称。这只是每日频率上资产的每日价格数据。价格USD是资产的美元价格,日期是日期。没有其他变量。
Error in w * matrix(resid(modaux), ncol = k, byrow = T)^2 :
non-conformable arrays