将xts转换为data.frame

我编写了一个代码来收集标准普尔500指数的数据。我确实得到了我需要的数据，但现在我为每只股票都有一个xts对象，我想将其转换为一个big data.frame，这样我就可以运行事件研究或创建图表

url <- "https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies"
tables <- getURL(url)

tables <- readHTMLTable(tables, stringsAsFactors = F)
sp500symbols <- tables[[1]][,1:2]
head(sp500symbols)
rm(list="tables", "url")
tix <- c(sp500symbols$`Ticker symbol`)

quantmod_list = tix
for(company in quantmod_list) {  
  try(getSymbols(company, from="2009-12-29", to="2009-12-30"))
  print(company)
}

---

urlquantmod与xts配合得很好

可能使用xts而不是data.frame来存储您的市场数据

可以使用merge.xts将多个股票合并到一个大xts对象中

通过？merge.xts查看它
或在此：


此外，我发现了这些类似的问题和答案-
它们可能会帮助您：





最后一个为您提供了一个列表，其中包含市场数据的data.frame：

library(BatchGetSymbols)

first.date <- Sys.Date()-365
last.date <- Sys.Date()

df.SP500 <- GetSP500Stocks()
tickers <- df.SP500$tickers

l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                     first.date = first.date,
                     last.date = last.date)

print(l.out$df.control)
print(l.out$df.tickers)

库（BatchGetSymbols）
first.datequantmod与xts配合得很好

可能使用xts而不是data.frame来存储您的市场数据

可以使用merge.xts将多个股票合并到一个大xts对象中

通过？merge.xts查看它
或在此：


此外，我发现了这些类似的问题和答案-
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最后一个为您提供了一个列表，其中包含市场数据的data.frame：

library(BatchGetSymbols)

first.date <- Sys.Date()-365
last.date <- Sys.Date()

df.SP500 <- GetSP500Stocks()
tickers <- df.SP500$tickers

l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers,
                     first.date = first.date,
                     last.date = last.date)

print(l.out$df.control)
print(l.out$df.tickers)

库（BatchGetSymbols）
first.date
#生成一个XTS文件，该文件将每天下载调整后的股票价格。
url
#生成一个XTS文件，该文件将每天下载调整后的股票价格。
欢迎访问堆栈溢出！为了给你一个很好的答案，如果你还没有看一眼，它可能会帮助我们。如果您可以提供一个。欢迎使用堆栈溢出！为了给你一个很好的答案，如果你还没有看一眼，它可能会帮助我们。如果你能提供一个帮助，这可能也很有用。非常感谢。最后一个代码运行良好。但是我没有想到合并xts。我的意思是，我可以一个接一个地编写每个XT，将它们合并到一个XT中，但是有没有可能通过创建一个循环或其他东西来合并它们？我得到了我需要的。非常感谢。最后一个代码运行良好。但是我没有想到合并xts。我的意思是，我可以一个接一个地编写每个XT，将它们合并到一个XT中，但是有没有可能通过创建一个循环或其他东西来合并它们呢？我得到了我需要的。我现在只有一个问题。因为XTS/Zoo项有一个索引列来导航。我也想导出这个索引。我现在只有一个问题。因为XTS/Zoo项有一个索引列来导航。我也想导出这个索引。