R如何对时间序列对象使用apply函数并将日期附加到特定列?
我有两个价格系列R如何对时间序列对象使用apply函数并将日期附加到特定列?,r,date,apply,zoo,portfolio,R,Date,Apply,Zoo,Portfolio,我有两个价格系列 require(quantmod) require(TTR) tickers = c("IBM","SPY") getSymbols(tickers, from="2010-10-20", to="2014-09-22") prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x)))) > head(prices) IBM.Close SPY.Close 2010-10-20
require(quantmod)
require(TTR)
tickers = c("IBM","SPY")
getSymbols(tickers, from="2010-10-20", to="2014-09-22")
prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))
> head(prices)
IBM.Close SPY.Close
2010-10-20 139.07 117.87
2010-10-21 139.83 118.13
2010-10-22 139.67 118.35
2010-10-25 139.84 118.70
2010-10-26 140.67 118.72
2010-10-27 141.43 118.38
现在我想使用TTR软件包的SMA功能来平滑该系列
sma.IMB = SMA(prices[,1])
sma.SPY = SMA(prices[,2])
sma.prices = cbind(sma.IBM, sma.SPY)
> head(sma.prices)
IBM.Close.SMA.3 SPY.Close.SMA.3
2010-10-20 NA NA
2010-10-21 NA NA
2010-10-22 139.5233 118.1167
2010-10-25 139.7800 118.3933
2010-10-26 140.0600 118.5900
2010-10-27 140.6467 118.6000
这在处理许多资产时非常繁琐,因此我想使用apply缩短此过程
sma.prices = apply(prices, 2, SMA)
> head(sma.prices)
IBM.Close SPY.Close
[1,] NA NA
[2,] NA NA
[3,] NA NA
[4,] NA NA
[5,] NA NA
[6,] NA NA
> sma.prices[9:11,]
IBM.Close SPY.Close
[1,] NA NA
[2,] 141.217 118.504
[3,] 141.727 118.712
如您所见,日期未附加到特定行,默认n=10移动平均数用于计算。我的问题是如何保持动物园输出的日期。非常感谢。试试这个:
sma.prices <- prices
sma.prices[] <- apply(prices, 2, SMA)
sma.pricesapply返回需要转换为zoo对象的矩阵。为了确保新的zoo系列中的日期与TTR函数返回的日期匹配,您可以首先使用TTR函数及其使用的任何参数定义一个函数,然后使用该函数生成新的zoo系列。
下面的代码将TTR_fn定义为SMA,n=3,以定义3天移动平均值,然后使用TTR_fn进行计算并获得正确的日期
TTR_fn <- function(x) SMA(x, n=3)
sma.prices <- zoo(apply(prices, 2, TTR_fn),
order.by=index(TTR_fn(prices[,1]) ) )
TTR\u fn我真的很尴尬,这么简单。谢谢你,沃尔特。这也是一个很好的方法。事实上,我将使用您的解决方案,因为控制SMA函数的输入在这里非常简洁。