R felm函数:多重聚集方差矩阵的负特征值
我正在R中使用felm()函数运行以下回归,并收到以下警告消息:R felm函数:多重聚集方差矩阵的负特征值,r,regression,covariance-matrix,R,Regression,Covariance Matrix,我正在R中使用felm()函数运行以下回归,并收到以下警告消息: malmquist.felm <- felm(malmquist~ IT + logTA + npl | firm + year | 0 | firm + year , data=Data) Warning message: In newols(mm, nostats = nostats[1], exactDOF = exactDOF, onlyse = onlyse, : Negative eigenvalues
malmquist.felm <- felm(malmquist~ IT + logTA + npl | firm + year | 0 | firm + year , data=Data)
Warning message:
In newols(mm, nostats = nostats[1], exactDOF = exactDOF, onlyse = onlyse, :
Negative eigenvalues set to zero in multiway clustered variance matrix. See felm(...,psdef=FALSE)
> summary(malmquist.felm)
Call:
felm(formula = malmquist ~ IT + logTA + npl | firm + year | 0 | firm + year, data = Data)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.212863 -0.043140 -0.002299 0.040482 0.302387
Coefficients:
Estimate Cluster s.e. t value Pr(>|t|)
IT -9.373e-03 8.749e-03 -1.071 0.315
logTA 8.828e-02 2.955e-03 29.871 1.71e-09 ***
npl 2.435e-03 3.410e-03 0.714 0.496
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.08268 on 317 degrees of freedom
(98 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared(full model): 0.2651 Adjusted R-squared: 0.1352
Multiple R-squared(proj model): 0.08175 Adjusted R-squared: -0.08046
F-statistic(full model, *iid*):2.042 on 56 and 317 DF, p-value: 6.886e-05
F-statistic(proj model): 0.7007 on 6 and 8 DF, p-value: 0.6582
Warning message:
In chol.default(mat, pivot = TRUE, tol = tol) :
the matrix is either rank-deficient or indefinite
malmquist.felm摘要(malmquist.felm)
电话:
felm(公式=malmquist~IT+logTA+npl |公司+年| 0 |公司+年,数据=数据)
残差:
最小1季度中值3季度最大值
-0.212863 -0.043140 -0.002299 0.040482 0.302387
系数:
估计集群s.e.t值Pr(>t)
IT-9.373e-03 8.749e-03-1.071 0.315
日志8.828e-02 2.955e-03 29.871 1.71e-09**
不良贷款2.435e-03 3.410e-03 0.714 0.496
---
签名。代码:0'***'0.001'***'0.01'*'0.05'.'0.1''1
剩余标准误差:317个自由度上的0.08268
(由于缺失,删除了98项观察结果)
多重R平方(全模型):0.2651调整后的R平方:0.1352
多重R平方(项目模型):0.08175调整后的R平方:-0.08046
F-统计量(全模型,*iid*):56和317 DF上的2.042,p值:6.886e-05
F-统计(项目模型):6和8 DF上的0.7007,p值:0.6582
警告信息:
在chol.default(mat,pivot=TRUE,tol=tol)中:
矩阵不是秩亏矩阵就是不定矩阵
有人知道如何解决这个问题吗?或者我可以忽略警告信息吗?你有没有偶然发现这个问题?我遇到了同样的问题:/