为什么R中的xts对象除以常数会导致矩阵对象（丢失日期列）？

感谢您在以下方面提供的帮助：

为什么用常数除以R中的xts对象会得到矩阵对象（日期/索引列丢失）？ 我希望得到的对象是一个xts对象，就像输入xts一样，只有列值除以常量。为什么会发生这种情况以及如何避免

我观察到的问题的例子

代码摘录：

TradeProfit <- as.xts(ifelse(is.na(lag(GLD$Signal, 1)) == 0 & GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), GLD$TotTradCapital, NA ))
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit)

TradeProfitPerc <- ifelse(is.na(lag(TradeProfit,1)) == 0, TradeProfit / 100, NA)
TradeProfitPerc <- na.omit(TradeProfitPerc)

> class(TradeProfit)
[1] "xts" "zoo"

> head(TradeProfit)
              Signal
2012-08-15  0.000000
2012-11-02  6.970001
2012-11-06  6.970001
2013-08-09 46.410003
2013-08-14 46.410003
2013-09-27 46.380004

head(TradeProfitPerc)
        Signal
[1,] 0.06970001
[2,] 0.06970001
[3,] 0.46410003
[4,] 0.46410003
[5,] 0.46380004
[6,] 0.46380004

> class(TradeProfitPerc)
[1] "matrix"
> 

贸易利润

问题是TradeProfitPerc丢失了我想要保留的日期列/索引。另外，由于TradeProfit是xts对象，为什么分割会导致将xts转换为矩阵对象的奇怪行为？如何保留xts属性？

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谢谢

如果我是你，我只需向现有对象添加一列，这将保留

xts

类

GLD <- xts(matrix(1:10,ncol=2),Sys.Date()+0:4)
colnames(GLD) <- c("Signal","TotTradCapital")
TradeProfit <- as.xts(ifelse(is.na(lag(GLD$Signal, 1)) == 0 & GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), GLD$TotTradCapital, NA ))
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit)

TradeProfit$TradeProfitPerc <- ifelse(!is.na(lag(TradeProfit,1)), TradeProfit / 100, NA)

           Signal TradeProfitPerc
2017-06-06      7              NA
2017-06-07      8            0.08
2017-06-08      9            0.09
2017-06-09     10            0.10

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GLD这里有一个最小的、可重复的示例：

library(quantmod)
getSymbols("GLD")
GLD$GLD.SMA <- SMA(Cl(GLD), 50)
GLD$Signal <- Cl(GLD) > GLD$GLD.SMA

TradeProfit <- as.xts(ifelse(!is.na(lag(GLD$Signal, 1)) &
                             GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), 100, NA))
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit)

TradeProfitPerc <- ifelse(!is.na(lag(TradeProfit,1)), TradeProfit / 100, NA)
TradeProfitPerc <- na.omit(TradeProfitPerc)

您可以通过避免
ifelse
和直接子集设置来避免这种情况：

GLD$TotTradCapital <- 500
# rows where Signal is NA will be FALSE and therefore not included in TradeProfit
TradeProfit <- GLD[GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), "TotTradCapital"]
TradeProfitPerc <- TradeProfit / 100

GLD$TotTradCapital感谢@PLapointe花时间回答。是的，你的解决方案有效。然而，我特别试图理解为什么我的代码不起作用，以便更好地理解什么代码对xts起作用或不起作用，并避免重复类似的错误。所以我更喜欢下面的J Ulrich答案来解释，即.na返回一个逻辑矩阵，因此我在上面的代码中观察到类型的变化。谢谢@菲利波内里一切都好。Joshua是
xts
软件包的作者。他最清楚。感谢Joshua Ulrich提供的详细答案，该答案提供了解决方案，并解释了为什么我的代码不起作用。请重新阅读您的答案，并解释为什么在变量TradeProfit的情况下，is.na（）调用不会导致索引/日期列被删除？谢谢。现在很清楚了。我真的没有想到，也没有意识到，在将函数应用于xts对象时，类型可能会发生变化。@Filipboneri:这是
ifelse（）
的一个怪癖，不是xts特有的。
GLD$TotTradCapital <- 500
# rows where Signal is NA will be FALSE and therefore not included in TradeProfit
TradeProfit <- GLD[GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), "TotTradCapital"]
TradeProfitPerc <- TradeProfit / 100