使用R、Hyndman预测包和quantmod

不知道我做错了什么。我在R中运行以下代码：

require(quantmod)
require(forecast)
getSymbols('FAGIX', from='2001-01-06', to=Sys.Date())
y <-Ad(FAGIX)
plot(forecast(y))

require（quantmod）
需求（预测）
getSymbols（'FAGIX'，from='2001-01-06'，to=Sys.Date（））
y 1且仅使用第一个元素
警告是因为xts对象的类是两个元素的字符向量（
c（“xts”，“zoo”）
），并且最终被隐式调用的
ets
函数假定传递给它的对象的类只有一个元素类

像这样的东西可能会更健壮一些：

any(class(y) %in% c("data.frame","list","matrix","mts"))

无论如何，在这种情况下，您可以安全地忽略警告，因为测试的目的是检查对象是否为单变量时间序列，在您的示例中就是这样。
但绘图不再显示日期。如果我画“y”，我会在x轴上看到日期。如果我绘制预测（y），我只会得到索引号。
forecast（y）
不会返回xts对象。您需要从
forecast（y）
的输出创建一个xts对象，或者直接调用
plot.xts
。