R 在两个动态日之间插值_R_Dataframe_Interpolation

R 在两个动态日之间插值

r dataframe

R 在两个动态日之间插值,r,dataframe,interpolation,R,Dataframe,Interpolation,我们有一个每周更新的文件，其结构如下： ID Code Days Yield KZW1KM093436 NTK273_1343 4 2.1781 KZW1KD913708 NTK091_1370 11 2.1683 KZK1KY011222 MKM012_0122 17 2.1602 KZW1KM063603 NTK182_1360 32 2.1419 KZW1KM093477 NTK273_1347 32

我们有一个每周更新的文件，其结构如下：

      ID            Code    Days  Yield
KZW1KM093436    NTK273_1343 4    2.1781
KZW1KD913708    NTK091_1370 11   2.1683
KZK1KY011222    MKM012_0122 17   2.1602
KZW1KM063603    NTK182_1360 32   2.1419
KZW1KM093477    NTK273_1347 32   2.1419
KZW1KD913740    NTK091_1374 39   2.1342
KZW1KM063629    NTK182_1362 46   2.1269
KZW1KM093501    NTK273_1350 53   2.1202

我有以下静态数据点（天），我每周需要

收益率

：

文件更新后，数据结构也会发生变化（按

天数排序）。有几种可能的情况：

如果数据的Days列中的值等于
我的静态数据中的值，然后我想取相应的
来自产量
列的值

否则，我想从
天
并得到插值的收益率
（例如，对于我的静态28天
在这个特殊情况下，我必须使用这两行：kzk1ky011222mkm012_0122 17 2.1602
和KZW1KM063603 NTK182_1360 32 2.1419
）
如果没有起始值或结束值，哪一个最适用
到28
和3640，然后我想从最近的
天

我正在考虑在Excel/VBA中执行此操作，但也希望看到R解决方案。任何帮助都将不胜感激
产量的预期产量
根据以下公式计算：

因此，在这种情况下，对于28
天，我将拥有收益率（28-17）*（2.1419-2.1602）/（32-17）+2.1602=2.1468

 A=read.table(text="ID            Code    Days  Yield
                KZW1KM093436    NTK273_1343 4   2.1781
                KZW1KD913708    NTK091_1370 11  2.1683
                KZK1KY011222    MKM012_0122 17  2.1602
                KZW1KM063603    NTK182_1360 32  2.1419
                KZW1KM093477    NTK273_1347 32  2.1419
                KZW1KD913740    NTK091_1374 39  2.1342
                KZW1KM063629    NTK182_1362 46  2.1269
                KZW1KM093501    NTK273_1350 53  2.1202",header=T)

 k=c(28L, 91L, 182L, 273L, 364L, 730L, 1825L, 2555L, 3640L)

现在首先找到要预测的值所在的区间
 funfun=function(x){
             if(x%in%A$Days)return(A[A$Days==x,3:4])
             v=findInterval(x,A$Days);na.omit(A[c(v,v+1),3:4])}

例如：
接下来，我们编写一个计算预测值的函数：
 funfun1=function(i){
   s=funfun(i)
   if(nrow(s)==1)return(s$Yield)
   (i-s$Days[1])*Reduce("/",rev(sapply(s,diff)))+s$Yield[1]
 }

sapply(k,funfun1)
[1] 2.14678 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020

K中给出的大多数值都不在天数范围内，因此只取最后一个值。如果我们有不同的价值观呢？说：
  k=c(4,11,17,18,20,33,48,50)
  sapply(k,funfun1)
  [1] 2.178100 2.168300 2.160200 2.158980 2.156540 2.140800 2.124986 2.123071

我们看到数据中已经存在的那些值，我们得到了它们的收益率。对于上述数据，我们获得数据中的最后收益率，以及我们根据需要估计的介于两者之间的收益率
希望这会有所帮助
现在首先找到要预测的值所在的区间
 funfun=function(x){
             if(x%in%A$Days)return(A[A$Days==x,3:4])
             v=findInterval(x,A$Days);na.omit(A[c(v,v+1),3:4])}

例如：
接下来，我们编写一个计算预测值的函数：
 funfun1=function(i){
   s=funfun(i)
   if(nrow(s)==1)return(s$Yield)
   (i-s$Days[1])*Reduce("/",rev(sapply(s,diff)))+s$Yield[1]
 }

sapply(k,funfun1)
[1] 2.14678 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020

K中给出的大多数值都不在天数范围内，因此只取最后一个值。如果我们有不同的价值观呢？说：
  k=c(4,11,17,18,20,33,48,50)
  sapply(k,funfun1)
  [1] 2.178100 2.168300 2.160200 2.158980 2.156540 2.140800 2.124986 2.123071

我们看到数据中已经存在的那些值，我们得到了它们的收益率。对于上述数据，我们获得数据中的最后收益率，以及我们根据需要估计的介于两者之间的收益率
希望这会有所帮助
您能在静态日期包含预期收益率向量吗points@hNu，编辑了我的操作手册，请您将静态日期的预期收益率向量包括在内points@hNu，编辑了我的个人资料，谢谢。我没有得到你的第一个输出--2.14678 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020
。为什么除了第一个之外，所有这些值都是相同的？我知道，如果没有结束日，那么就取最接近的值。从表中，我们看到最后一天是53，所以所有大于53的日子都取53。。我就是这样理解你的第三点的。如果一天少于4天，则收益率值为4。或者我不明白你的意思。你可以进一步阐述你的第3点。那就是funfun1
函数中的if语句，你说你得到了不同的结果。请进一步澄清您的问题，您是否介意显示预期结果？这样你就能知道自己的目标是什么。谢谢，谢谢。我没有得到你的第一个输出--2.14678 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020 2.12020
。为什么除了第一个之外，所有这些值都是相同的？我知道，如果没有结束日，那么就取最接近的值。从表中，我们看到最后一天是53，所以所有大于53的日子都取53。。我就是这样理解你的第三点的。如果一天少于4天，则收益率值为4。或者我不明白你的意思。你可以进一步阐述你的第3点。那就是funfun1
函数中的if语句，你说你得到了不同的结果。请进一步澄清您的问题，您是否介意显示预期结果？这样你就能知道自己的目标是什么。非常感谢。