R中的多元平均GARCH

我试图估计R中的多元GARCH均值。本练习的目的是计算价格风险对价格水平的影响（对于更熟悉金融经济学文献的人，类似CAPM的设置）。以下是模型设置：

p_{t} = beta_0 + beta_1 p_t-1 + delta x_t + gamma V_t + epsilon_t 
epsilon | I_{t-1} ~ N(0, H_t) 
H_t = C'C + A' epsilon_t-1 epsilon_t-1' A + B' H_t-1 B
V_{t} = f(H_t)

这里p_t是一个2*1的价格向量，比如price1和price2。p_t-1是AR项，x_t是外生回归系数，V_t是表示价格风险的项向量。我想对V_t=vech（H_t）建模，其中vech（H_t）是一个3*1的向量，由3项组成：价格1的方差、价格2的方差以及价格1和2的协方差

我试图使用rmgarch包，遵循DCC-MGARCHX方法来编写代码。但我不确定是否可以使用包的功能正确地编写代码。以下是我的代码片段，以及我遇到的错误：

unispec.n <- multispec(replicate (2, ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(1,0),archm= TRUE, archpow=2)))) 
multf <- multifit(unispec.n, rX)
spec1 <- dccspec(uspec= unispec.n, dccOrder=c(1,1), distribution='mvnorm')
fit1 <- dccfit(spec1, data=rX, fit.control= list(eval.se = TRUE), fit =multf)

unispec.n