来自包fPortfolio的函数回测的限制_R

来自包fPortfolio的函数回测的限制

来自包fPortfolio的函数回测的限制,r,R,错误消息“错误：下标超出范围” 在功能中，从软件包fPortfolio 不幸的是，这里最多只能读取73列。否则 “错误：索引超出范围” 我已经阅读了好几条记录（列数），其中有74列（资产）甚至更多，这变得至关重要如果可以避免，可能会对用户进行故意限制您可以绕过限制？是否可以处理更多资产（数据）如果我只取73个资产，我就得到了正确的输出，但如果74个或更多的资产（比您变成“错误：下标超出范围”）就不会得到正确的输出：您是否可能使用了3个月的每日数据，而协方差矩阵不再是正定的…？举一个可复制

错误消息“错误：下标超出范围”

在功能中，从软件包fPortfolio
不幸的是，这里最多只能读取73列。否则
“错误：索引超出范围”
我已经阅读了好几条记录（列数），其中有74列（资产）甚至更多，这变得至关重要
如果可以避免，可能会对用户进行故意限制
您可以绕过限制？是否可以处理更多资产（数据）
如果我只取73个资产，我就得到了正确的输出，但如果74个或更多的资产（比您变成“错误：下标超出范围”）就不会得到正确的输出：

您是否可能使用了3个月的每日数据，而协方差矩阵不再是正定的…？举一个可复制的例子（包括数据），您可能有更高的机会收到答案…您是否可能使用了3个月的每日数据，并且协方差矩阵不再是正定的…？对于可复制的示例（包括数据），您可能有更高的机会收到答案。。。
library(cluster) library(fMultivar) library(fPortfolio) library(mvoutlier) library(pastecs) library(timeSeries) library(tseries) SUP_USD.RET<- readSeries(file.choose(), format = "%Y-%m-%d", sep = ",") manager.RET<-as.timeSeries(SUP_USD.RET) managerData <- 100 * manager.RET managerSpec <- portfolioSpec() scenarios <- dim(manager.RET)[1] assetsmitBenchmark <- dim(manager.RET)[2] assetsmitBenchmark assets <- (dim(manager.RET)[2]-1) scenarios assets managerConstraints <- c('minW[1:assets]=0', 'maxW[1:assets]=0.10') managerBacktest <- portfolioBacktest() setWindowsHorizon(managerBacktest) <- "12m" setSmootherLambda(managerBacktest) <- "3m" colnames(manager.RET) dim(manager.RET) colnames(manager.RET[,1]) colnames(manager.RET[,2:73]) #473 Assets gesamt bench1<-colnames(manager.RET[,1]) bench2<-colnames(manager.RET[,2:73]) #473 Assets gesamt as.formula(paste("SUP500_TR~ ",paste(bench2, collapse= "+"))) managerFormula<-(as.formula(paste("SUP500_TR~",paste(bench2, collapse= "+")))) managerPortfolios <- portfolioBacktesting(formula = managerFormula, data = managerData, spec = managerSpec, constraints = managerConstraints, backtest = managerBacktest, trace = FALSE)

Portfolio Backtesting: Assets: AA01 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA09 AA10 AA11 AA12 AA13 AA14 AA15 AA16 AA17 AA18 AA19 AA20 AA21 AA22 AA23 AA24 AA25 AA26 AA27 AA28 AA29 AA30 AA31 AA32 AA33 AA34 AA35 AA36 AA37 AA38 AA39 AA40 AA41 AA42 AA43 AA44 AA45 AA46 AA47 AA48 AA49 AA50 AA51 AA52 AA53 AA54 AA55 AA56 AA57 AA58 AA59 AA60 AA61 AA62 AA63 AA64 AA65 AA66 AA67 AA68 AA69 AA70 Benchmark: SUP500_TR Start Series: 2010-12-28 End Series: 2017-09-14 Type: MV Cov Estimator: covEstimator Solver: solveRquadprog Portfolio Windows: equidistWindows Horizon: 12m Portfolio Strategy: tangencyStrategy Portfolio Smoother: emaSmoother doubleSmoothing: TRUE Lambda: 3m Portfolio Optimization: Optimization Period Target Benchmark Weights 2010-12-01 2011-11-30 0.138 0.014 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.026 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.07 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1 2011-01-01 2011-12-31 0.127 0.014 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1 2011-02-01 2012-01-31 0.145 0.023 0 0.1 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.042 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1 2011-03-01 2012-02-29 0.152 0.038 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1 2011-04-01 2012-03-31 0.172 0.042 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.044 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.056 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1 2011-05-01 2012-04-30 0.153 0.031 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.046 0 0 0.1 0 0 0.015 0.057 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.071 0 0 * 1 2011-06-01 2012-05-31 0.14 0.008 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.064 0 0 0.1 0 0 0.058 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 * 1