R 根据tbats组件计算季节指数

R 根据tbats组件计算季节指数,r,indexing,decomposition,R,Indexing,Decomposition,我收集了52.2个季度的零售周数据(每五年第53周)。我想使用这些汇总数据来计算一个季节性指数,该指数可应用于类别内的每个项目,以得出其非季节性需求 使用stl,我将季节指数计算为“季节”/“趋势”+1(标准化为52)。我改用TBAT,因为我的季节性不是整数,我有多个季节性周期(52.2和261) 我使用的tbats的季节性周期=52.2,并使用tbats.components提取组件。组成部分为“观察”、“水平”和“季节”。谷歌并没有透露这些组件是什么以及如何使用它们。我还提取了残差 我注意到

我收集了52.2个季度的零售周数据(每五年第53周)。我想使用这些汇总数据来计算一个季节性指数,该指数可应用于类别内的每个项目,以得出其非季节性需求

使用stl,我将季节指数计算为“季节”/“趋势”+1(标准化为52)。我改用TBAT,因为我的季节性不是整数,我有多个季节性周期(52.2和261)

我使用的tbats的季节性周期=52.2,并使用tbats.components提取组件。组成部分为“观察”、“水平”和“季节”。谷歌并没有透露这些组件是什么以及如何使用它们。我还提取了残差

我注意到“观察到的”是我数据的日志。我还注意到,季节随着时间的推移而变化(这正是我想要的)

我的问题是:

1.“季节”也是天然原木吗? 2.如何提取未来的“季节”值?我可以对数据进行预测,所以我假设一定有一个预测的“季节” 3.考虑到“指数”将被划分为粒度数据,计算“指数”的最佳方法是什么。我目前使用的是:exp(“季节”)/居中移动平均线(exp(“季节”))

我的数据:

weeklyu <-structure(list(V1 = c(8L, 5L, 7L, 3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 8L, 2L, 
4L, 8L, 6L, 7L, 8L, 9L, 15L, 15L, 13L, 9L, 16L, 19L, 16L, 16L, 
10L, 31L, 45L, 90L, 185L, 34L, 8L, 19L, 11L, 19L, 21L, 8L, 5L, 
7L, 6L, 3L, 10L, 2L, 2L, 4L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 16L, 22L, 18L, 23L, 11L, 5L, 8L, 21L, 18L, 11L, 26L, 
28L, 9L, 3L, 6L, 3L, 6L, 1L, 5L, 3L, 3L, 2L, 1L, 4L, 1L, 1L, 
3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 5L, 
19L, 11L, 17L, 23L, 50L, 52L, 23L, 18L, 22L, 44L, 37L, 22L, 30L, 
32L, 47L, 34L, 30L, 26L, 25L, 44L, 87L, 65L, 30L, 17L, 12L, 2L, 
16L, 14L, 17L, 6L, 7L, 3L, 6L, 7L, 8L, 11L, 12L, 4L, 1L, 3L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L)), .Names = "V1", class = "data.frame", row.names = c(NA, 
-188L))

weeklyu你能提供一个最小的可重复的例子,以及一些代码吗?我已经编辑了@Pascal的帖子
wklytbat <- tbats(msts(weeklyu, seasonal.periods = 52.2, ts.frequency=52.2), use.parallel=FALSE)
seasu <-data.table(exp(as.numeric(tbats.components(wklytbat)[,'season'])))