quantstrat中的净额结算交易

假设我有一个策略，其中包含多个规则，可以在同一时间戳对同一符号生成多个订单。例如，在2012年5月23日，一条规则可能购买10股IBM股票，而另一条规则可能出售5股IBM股票。在生产中，一个合理的系统将使用净额结算并执行一个购买5股的订单，而不是一个购买10股的订单和另一个出售5股的订单

在

quantstrat

中有没有办法获得这种行为？根据我的实验，

quantstrat

不进行净额结算，例如，它会为两个相反的订单增加交易费用，就好像执行了两个单独的订单一样

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如果

quantstrat

无法净订单，则仍然可以使用自定义

TxnFees

功能在回溯测试中获得所需的PnL。如果这是正确的方法，那么如何定义一个自定义函数来扣除交易费用呢

一个“合理的系统”可能不会做这样的事情。对于激进的订单，我在tick数据上同时执行的经验基本上为零

对于酒吧数据，是的，内部净额结算是有意义的，并将由生产订单管理系统处理。或者，例如，针对要求另一方发出积极指令的其他信号或净额结算头寸，将静息内部限额指令内部化。是否有大小不一的投资者使用条形数据

这似乎忽略了quantstrat的作用。你正在寻找（在研究中）一些能够做出良好预测的策略，并通过写一个回溯测试来评估这些预测的质量

回溯测试不是现实

此外，网络将完全混淆任何判断信号过程是否具有预测能力的能力

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记录簿中的帐户将自动扣除损益，因此在没有费用的情况下，其结果将与您的订单扣除结果相同。因此，我认为您不需要一个单独的

TxnFees

函数来了解净额结算、预收费的可能影响。

您认为这一点很有必要，因为它可能只与酒吧数据相关。也许我不太清楚，但你错过了我问题的要点：正确计算费用，这就是我考虑使用自定义

TxnFees

函数的原因。没有理由像

quantstrat

这样的“工业级”工具不能正确计算策略的费用，例如进行日常交易。