在R中是否有可能让auto.arima根据aicc、aic或bic以外的其他标准选择最佳车型?
我想在R中对月度数据运行auto.arima函数,选择最佳模型的3个标准是aicc、aic和bic。我想用一个样本外的度量,比如MAPE。有可能创建一个变通方法吗?这是不可能的,它必须是三种方法之一。虽然您可以自己做,但如果您愿意更改代码。如果您查看auto.arima中的myarima代码,您将发现以下代码段在R中是否有可能让auto.arima根据aicc、aic或bic以外的其他标准选择最佳车型?,r,statistics,time-series,arima,R,Statistics,Time Series,Arima,我想在R中对月度数据运行auto.arima函数,选择最佳模型的3个标准是aicc、aic和bic。我想用一个样本外的度量,比如MAPE。有可能创建一个变通方法吗?这是不可能的,它必须是三种方法之一。虽然您可以自己做,但如果您愿意更改代码。如果您查看auto.arima中的myarima代码,您将发现以下代码段 if (method == "CSS") { fit$aic <- offset + nstar * log(fit$sigma2) + 2 * npar }
if (method == "CSS") {
fit$aic <- offset + nstar * log(fit$sigma2) + 2 * npar
}
if (!is.na(fit$aic)) {
fit$bic <- fit$aic + npar * (log(nstar) - 2)
fit$aicc <- fit$aic + 2 * npar * (npar + 1) / (nstar - npar - 1)
fit$ic <- switch(ic, bic = fit$bic, aic = fit$aic, aicc = fit$aicc)
}
else {
fit$aic <- fit$bic <- fit$aicc <- fit$ic <- Inf
}
if(方法==“CSS”){
fit$aic这是不可能的,它必须是三者中的一个。虽然您可以自己做,但如果您愿意更改代码。如果您查看auto.arima中的myarima代码,您将发现以下部分
if (method == "CSS") {
fit$aic <- offset + nstar * log(fit$sigma2) + 2 * npar
}
if (!is.na(fit$aic)) {
fit$bic <- fit$aic + npar * (log(nstar) - 2)
fit$aicc <- fit$aic + 2 * npar * (npar + 1) / (nstar - npar - 1)
fit$ic <- switch(ic, bic = fit$bic, aic = fit$aic, aicc = fit$aicc)
}
else {
fit$aic <- fit$bic <- fit$aicc <- fit$ic <- Inf
}
if(方法==“CSS”){
适合$aic