R 我可以用数据滞后/超前吗？表'；按类别在回归公式内移动？

我目前在运行回归之前建立滞后和领先。这感觉有点笨拙（甚至与在xtset之后按类别自动发生滞后的Stata相比），我想直接在回归公式中滞后。但是，我不知道如何将

by=

部分

data.table

与其

shift（）

函数在回归命令（如

lm（）

）中组合起来

例如：

创建一些数据（NA只需确保滞后和按类别滞后不会同时产生相同的结果…：

shift（）

在

lm（）

内部工作，但我无法按类别进行移位，因此结果与之前创建的滞后不同：

lm(y ~ mylag, data=DT)
lm(y ~ shift(dummy), data=DT)

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这让我回到了我的问题：在回归中如何按类别调用

shift（）

什么是乏味的？如果您有多个列，则可以使用

lappy（.SD，shift）

。例如，假设您有一个包含30个时间段的数据集，并希望创建5个变量的12个滞后。当然，这可以略为简化，但看起来仍然很糟糕，数据集将有60个新变量，只使用一次。（仍然是一个很好的观点！它改进了一点）

DT[, mylag := shift(dummy, fill=0), by = id]

lm(y ~ mylag, data=DT)
lm(y ~ shift(dummy), data=DT)