R 将日期向量传递给quantmod

我有以下带有股票代码的向量，开始和结束日期，我想用quantmod下载股票数据

stock = c("MSFT", "WMT", "APPL")
start = c("2015-08-26", "2013-11-12","2015-11-08")
end = c("2015-09-26", "2013-12-12","2015-12-08")

我原以为以下方法可行，但它只检索了2015-08-26和2015-09-26之间3只股票的价格

library(quantmod)
stockData <- new.env()    
getSymbols(stock, env = stockData, src = "yahoo", from = start, to = end, verbose = T)

库（quantmod）
stockDataYahoo不识别APPL，因此可能应该在
stock
中将其更改为AAPL。之后，您可以从
stock
、
start
和
end
向量创建字符矩阵，然后为矩阵的每一行调用
getSymbols
。代码如下所示：

mat <- cbind(stock, start, end)
apply(mat, 1, function(x) getSymbols(Symbols=x["stock"], env=stockData2,
                                     src="yahoo", from=x["start"], to=x["end"], verbose=T))
attach(stockData2)

mat请给出一个可复制的代码。我没有加载库并创建环境。现在可以复制了。