R 在非OHLC上转换XTS周期性

我正在使用xts或data.frame对象，需要一种简单的方法将1分钟间隔的数据汇总到15分钟、每小时等

我意识到有

to.period

方法，但我的问题是我的列是非OHLC列，因此在调用.period时它们会被删除

我的数据有三列：POSIXct、SomeVar、AnotherVar

---

我需要能够转换此数据，并在转换过程中汇总我的数据列或取最大值，这与

到.period

的工作方式非常相似，但列的名称不同。此外，我的列数据有时是因子数据而不是数字数据，因此如果这也能处理转换（计算时）将是理想的选择。

使用

OHLC=FALSE

查看

to.period

？至.period

编辑：正如Joshua指出的，

OHLC

参数不受支持。然而，它似乎起了作用

> library(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> to.period(Cl(SPY), 'years', OHLC=FALSE)
           SPY.Close
2007-12-31    146.21
2008-12-31     90.24
2009-12-31    111.44
2010-12-31    125.75
2011-10-10    119.58

---

使用

period.apply

（或

apply.daily

、

apply.weekly

等）和您自己的自定义功能。比如：

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
myFun <- function(x) c(Low=min(Lo(x)),Vol=sum(Vo(x)))
out <- period.apply(SPY, endpoints(SPY,"years"), myFun)
#               Low         Vol
# 2007-12-31 136.75 39313707500
# 2008-12-31  74.34 75960174800
# 2009-12-31  67.10 62061939800
# 2010-12-31 101.13 52842325500
# 2011-10-10 107.43 42314587300

库（quantmod）
getSymbols（“间谍”）
我的乐趣，这将工作。。。如果支持（当前仅支持“OHLC=TRUE）”。我想我是应该查看帮助页面的人。；-）非常感谢。我在发布这篇文章后也做了类似的事情。还有period.Max、period.Sum、period.Min。