r—查找工作日之间的差异

我在[r]数据框中有几年的数据（仅适用于工作日（无周末或节假日）），我想找出每个月第2个和第5个工作日数据之间的差异。因此，解决方案需要遍历列表，确定第2个和第5个工作日，获取相应日期的数据和完整日期，然后找出差异

Lines <- "1/19/1990 1.22
1/20/1990 1.25
1/23/1990 1.26 
1/24/1990 1.26 
1/25/1990 1.26 
1/26/1990 1.26 
2/1/1990 1.34
2/2/1990 1.36
2/5/1990 1.22 
2/6/1990 1.22 
2/7/1990 1.22 
2/8/1990 1.22"

DF <- read.table(text = Lines, col.names = c("Date", "Value"))
DF$Date <- as.Date(DF$Date, "%m/%d/%Y")
aggregate(DF$Value, list(ym = format(DF$Date, "%Y-%m")), 
   function(x) if (length(x) >= 5) x[5] - x[2] else NA)

数据如下所示：

1/19/1990  1.22

1/20/1990  1.25

1/23/1990  1.26   ## (Gap in date is weekend)

...

2/1/1990   1.34

2/2/1990   1.36

2/5/1990   1.22   ## (Gap in date is weekend)

---

我尝试过使用dateTime（），但它并不妨碍周末和假期。如果您有任何建议，我们将不胜感激。

基本的

日期类型适用于日历日，但不适用于工作日。你需要额外的逻辑来处理工作日。我知道有两项努力：

作为rMetrics一部分的软件包有许多日历

library(bizdays)
from_dates <- c('2013-07-12', '2012-06-13')
to_dates <- seq(as.Date('2014-02-17'), as.Date('2016-07-21'), by='months')
bizdays(from_dates, to_dates, cal = "Brazil/ANBIMA")

我的包也可以通过依赖

以下是RQuantLib中的两个示例，还有许多相关的其他函数：

R>        from <- as.Date("2009-04-07")
R>        to <-as.Date("2009-04-14")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
NULL
R>        to <- as.Date("2009-10-7")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
[1] "2009-05-25" "2009-07-03" "2009-09-07"
R>     

R>从到getHolidayList（“美国”、从、到）
无效的
R> 到getHolidayList（“美国”、从、到）
[1] "2009-05-25" "2009-07-03" "2009-09-07"
R>

及

R>from to businessdays之间（“美国”，from，to）
[1] 5
R>
我假设第2和第5个工作日是指每月数据中实际存在的第2和第5天的数据。如果这是一个问题，那么问题如下。我们读入数据并将第一列转换为
“Date”
类。然后，我们根据所需的差异按月汇总数据

Lines <- "1/19/1990 1.22
1/20/1990 1.25
1/23/1990 1.26 
1/24/1990 1.26 
1/25/1990 1.26 
1/26/1990 1.26 
2/1/1990 1.34
2/2/1990 1.36
2/5/1990 1.22 
2/6/1990 1.22 
2/7/1990 1.22 
2/8/1990 1.22"

DF <- read.table(text = Lines, col.names = c("Date", "Value"))
DF$Date <- as.Date(DF$Date, "%m/%d/%Y")
aggregate(DF$Value, list(ym = format(DF$Date, "%Y-%m")), 
   function(x) if (length(x) >= 5) x[5] - x[2] else NA)

Update自从第一次编写以来，R中添加了
read.table
和
read.zoo
的
text=
参数，并更新了答案以使用该参数。
这里有一个小函数，可以让您输入开始日期、结束日期和与假日对应的日期向量（如果您使用的是非标准假日日历，则很有用）并返回两个日历之间的工作日数，同时计算开始日期和结束日期

workdays = function(iniDate, endDate, holidays) {
  theDates = seq(from=iniDate,to=endDate,by="day")
  isHoliday = theDates %in% holidays
  isWeekend = (as.POSIXlt(theDates)$wday) %in% (c(0,6))
  return (sum(!isHoliday & !isWeekend))
}

你可以在使用该软件包时发现工作日之间的差异，但你必须有一个假期（非工作日）列表，这不是你的情况。无论如何，我认为它可以帮助其他人

对于bizdays，以下代码将计算两个日期之间的工作日数

library(bizdays)
cal <- Calendar(holidaysANBIMA, weekdays=c('sunday', 'saturday'), dib=252)
from_dates <- c('2013-07-12', '2012-06-13')
to_dates <- seq(as.Date('2014-02-17'), as.Date('2016-07-21'), by='months')
bizdays(from_dates, to_dates, cal = cal)

##  [1]  153  442  194  483  234  526  276  570  321  613  364  655  404  695
## [15]  446  735  486  779  529  822  571  863  614  904  654  946  695  987
## [29]  738 1029

library（bizdays）
卡尔：老实说，当我读到德克的答案时，我才明白这个问题。我想应该指出的是，“工作日”在特定领域之外并没有很好的定义。例如，许多政府办公室在哥伦布日关闭，但纽约证券交易所却没有。你可以选择哪个“日历”您需要：美国、美国/结算、美国/纽约证交所、美国/政府债券、美国/NERC和WeekendOnly。
library(bizdays)
from_dates <- c('2013-07-12', '2012-06-13')
to_dates <- seq(as.Date('2014-02-17'), as.Date('2016-07-21'), by='months')
bizdays(from_dates, to_dates, cal = "Brazil/ANBIMA")