R代码:CEV型号&;MC模拟
不知道如何在R上实现此代码,欢迎提供任何帮助 我们假设底层流程ST遵循CEV模型R代码:CEV型号&;MC模拟,r,montecarlo,R,Montecarlo,不知道如何在R上实现此代码,欢迎提供任何帮助 我们假设底层流程ST遵循CEV模型 使用MC方法评估以下收益的预期值。编写有效的代码。(提示:system.time()r函数可能很有用) max{ST-K,0}1a_1≤ 圣卢西亚1号≤ b_1,1a_1≤ ST_2≤ b_1,1a_1≤ 圣尤3≤ b_1 其中a_1
- 使用MC方法评估以下收益的预期值。编写有效的代码。(提示:system.time()r函数可能很有用)
- 计算MC价格的上限和下限
- 为每个模型参数编写一个代码,用于评估相应的灵敏度测量值