R计算环境中多个股票的信息比率

我能够在一个环境中创建4种证券的每日回报列表。但我不知道如何计算（RaRb）的滚动信息比率：SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD。。。TLO-GLD，n=20天，使用收盘价。输出需要是一个XTS矩阵或数据帧，每个IR在一列中，日期索引（n是sample.size）

关于从哪里开始有什么想法吗

from_date= "2014-12-31"
to_date= Sys.Date()
pr.env<- new.env()
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO")
total_tickers<- length(tickers)

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo')
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s))

from_date=“2014-12-31”
截止日期=系统日期（）
pr.env正如您将在上看到的，您可以使用
PerformanceAnalytics
包来计算信息比率。以下是他们使用的示例：

library(PerformanceAnalytics)
data(managers)
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE])

这将产生以下结果：

[1] 0.3604125 

我希望这能帮助你树立榜样。就背景而言，
PerformanceAnalytics
软件包对许多投资管理计算非常有帮助。
出于兴趣，我的回答（以下）对您有帮助吗？