带约束的R线性模型

我想拟合一个线性模型

y ~ a_1 * x_1 + ... + a_n * x_n

带参数约束

a_1,...,a_n >=0 

及

---

a_1+…+a\n您可以使用
constrOptim
，并定义成本函数最小二乘和约束，以便
ui%*%a>=ci

假设
n=3
。您需要以下约束：

 a1         >=  0
     a2     >=  0
         a3 >=  0
-a1 -a2 -a3 >= -1

因此，您必须提供
constrOptim
以下参数：

ui = rbind(c(1,0,0),
           c(0,1,0),
           c(0,0,1),
           c(-1,-1,-1))

ci = c(0,0,0,-1)

如果不使用渐变，请在
constrOptim
中明确设置
grad=NULL

希望能有帮助

ui = rbind(c(1,0,0),
           c(0,1,0),
           c(0,0,1),
           c(-1,-1,-1))

ci = c(0,0,0,-1)