Quantstrat中的158个符号;不交易

Quantstrat中的158个符号;不交易,r,foreach,quantstrat,R,Foreach,Quantstrat,我已经针对单个符号和非常小的符号组测试了我的代码。我发现我添加的符号越多,我得到的交易就越少。例如,如果我只包括前五个符号,它们似乎都至少有一个交易。如果我扩展到20左右,那么一些符号有交易,但是第一组中的符号都没有交易了 我希望执行158个符号列表上的策略 我已经添加了并行包。这似乎没有帮助。我正在使用 我最初的应用策略是: out <- applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=portfoli

我已经针对单个符号和非常小的符号组测试了我的代码。我发现我添加的符号越多,我得到的交易就越少。例如,如果我只包括前五个符号,它们似乎都至少有一个交易。如果我扩展到20左右,那么一些符号有交易,但是第一组中的符号都没有交易了

我希望执行158个符号列表上的策略

我已经添加了并行包。这似乎没有帮助。我正在使用

我最初的应用策略是:

out <- applyStrategy(strategy=strategy.st, 
                   portfolios=portfolio.st, 
                   parameters=list(nFast=fastMA, 
                                   nSlow=slowMA, 
                                   nSig=signalMA, 
                                   maType=maType), 
                   debug=TRUE, 
                   verbose=TRUE)

out这不是一个可重复的示例。请查看并编辑您的问题。交叉张贴在上。这不是一个可复制的示例。请查看并编辑您的问题。交叉发布于。
foreach (i=1:length(symbols)) %dopar%
  out <- applyStrategy(strategy=strategy.st, 
                   portfolios=portfolio.st, 
                   parameters=list(nFast=fastMA, 
                                   nSlow=slowMA, 
                                   nSig=signalMA, 
                                   maType=maType), 
                   symbols=c(symbols[i]), 
                   debug=TRUE, 
                   verbose=TRUE)