Quantstrat中的158个符号;不交易
我已经针对单个符号和非常小的符号组测试了我的代码。我发现我添加的符号越多,我得到的交易就越少。例如,如果我只包括前五个符号,它们似乎都至少有一个交易。如果我扩展到20左右,那么一些符号有交易,但是第一组中的符号都没有交易了 我希望执行158个符号列表上的策略 我已经添加了并行包。这似乎没有帮助。我正在使用 我最初的应用策略是:Quantstrat中的158个符号;不交易,r,foreach,quantstrat,R,Foreach,Quantstrat,我已经针对单个符号和非常小的符号组测试了我的代码。我发现我添加的符号越多,我得到的交易就越少。例如,如果我只包括前五个符号,它们似乎都至少有一个交易。如果我扩展到20左右,那么一些符号有交易,但是第一组中的符号都没有交易了 我希望执行158个符号列表上的策略 我已经添加了并行包。这似乎没有帮助。我正在使用 我最初的应用策略是: out <- applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=portfoli
out <- applyStrategy(strategy=strategy.st,
portfolios=portfolio.st,
parameters=list(nFast=fastMA,
nSlow=slowMA,
nSig=signalMA,
maType=maType),
debug=TRUE,
verbose=TRUE)
out这不是一个可重复的示例。请查看并编辑您的问题。交叉张贴在上。这不是一个可复制的示例。请查看并编辑您的问题。交叉发布于。
foreach (i=1:length(symbols)) %dopar%
out <- applyStrategy(strategy=strategy.st,
portfolios=portfolio.st,
parameters=list(nFast=fastMA,
nSlow=slowMA,
nSig=signalMA,
maType=maType),
symbols=c(symbols[i]),
debug=TRUE,
verbose=TRUE)